金融风控

从 Credit Metrics 到 CPV：现代信用风险模型的进化与挑战信用风险是金融领域极为重要的风险类型，它指的是交易对手因各种主客观因素无法按合同履约，致使经济主体面临损失的风险。其主要特征涵盖潜在性、长期性与破坏性，与市场风险、流动性风险等共同构成了金融机构的风险体系。在风险管理流程中，风险识别、分析、评估及应对等环节至关重要，而信用风险的测量则是其中的关键一环。

Python数据分析案例57——信贷风控模型预测评估及其可解释性(shap, scorecardpy包应用)在信贷风控场景下，其实模型的可解释性就变得很重要。在平时做一些普通的机器学习的案例的时候，我们根本不关心这些变量是怎么究竟影响到模型最后的决策的，随便直接把数据丢进去，再把要预测的数据丢进去就能出结果。但是在信贷模型下，每一个决策都得很谨慎，不然的话会造成极大的损失。因此需要把握好模型的对每一个特征的可解释性。