大家好，我是Toby老师，为提高银行风控能力，降低风险。我们全景式呈现A股上市银行的经营脉络与风险特征，我们构建了覆盖 2012-2023 年的年度面板数据库，囊括 42 家上市银行、600多组有效观测值，变量维度涵盖60多项核心指标 ------ 从贷款总额、不良贷款率等信贷风险数据，到资本充足率、拨备覆盖率等监管合规指标，再到净利润、净息差等盈利指标，以及GDP增长率、M2 增速等宏观经济关联数据，形成了一套多维度、长周期的银行经营分析体系。该项目可用于政府，银行调研，企业建模，项目申报，毕业论文，期刊，专利。
01
数据集概述
- data description-
数据集概述：
该科研项目基于A股上市银行2012-2023年度面板数据，截图如下。
- :
600多条交易记录，涵盖40多个原始变量 - :
2012-2023 - :
整体质量良好，缺失值低
变量分类汇总：
公司基本信息
-
证券代码
-
证券简称
-
公司属性
-
省份
-
城市
-
成立日期
上市信息
-
上市日期
-
上市地点
-
上市板
财务数据
-
year（年份）
-
贷款总额亿元
-
绿色信贷余额亿元
-
绿色信贷比例
-
存款总额亿元
-
贷款减值准备亿元
-
贷款损失准备充足率
-
单一最大客户贷款比例
-
存贷款比率
-
不良贷款率
-
不良贷款余额亿元
-
不良贷款拨备覆盖率
-
净息差
-
净利差
-
资本充足率
-
成本收入比
-
资本净额亿元
-
加权风险资产净额亿元
-
杠杆率
-
流动性比例
-
流动性覆盖率
-
总资产亿元
-
总负债亿元
-
净资产亿元
-
资产负债率
-
权益乘数
-
营业收入亿元
-
利息收入亿元
-
利息净收入亿元
-
非利息收入亿元
-
非利息收入占比
-
手续费及佣金收入亿元
-
管理费用亿元
-
净利润亿元
-
净资产负债率
-
总资产净利率（计算值）
-
净资产收益率
-
每股收益
-
每股营业收入
增长与效率指标
-
营业收入同比增长率
-
销售净利率(%)
股东与治理结构
-
第一大股东持股比例
-
独立董事比例
-
董事长与总经理是否二职合一
内部控制与行业指数
-
迪博内部控制指数
-
银行业景气指数
宏观经济与金融环境
-
该省GDP累计同比增长率
-
中国GDP累计同比增长率
-
货币供应量M2同比增长率
-
中国CPI累计同比
-
人民币存款准备金率
-
SHIBOR
-
中国第三方互联网支付规模亿元
02
研究结果
- Findings: -
01
变量相关性分析
我们经过数据分析发现影响不良贷款率的关键变量（按相关性强度排序）
02
重要交互关系
-
拨备覆盖率阈值效应
：拨备覆盖率 > 200% 时，不良率基本控制在 1% 以下
-
资产负债率临界点
：超过 95% 时，不良率平均达 1.8%（远超行业均值 1.47%）
-
区域经济联动
：东部沿海省份（浙江 1.00%、江苏 1.33%）风险显著低于西部（贵州 2.26%、山东 2.07%）
-
时间周期特征
：2016 年为风险峰值（2.1%），2017 年后逐步回落至稳定区间
-
03
总体特征
-
分布形态
：严重右偏（偏度 8.84），存在少数高风险银行（最大值 23.57%）
时间趋势
：呈现明显顺周期特征，与宏观经济周期高度同步
公司属性差异
：公众企业（1.37%）< 地方国企（1.51%）< 中央国企（1.59%），但差异不显著
04
TOP高不良贷款率银行和区域分析
-
关键发现:
TOP10 低不良率银行：长三角阵营领跑，大中小银行齐出彩
宁波银行 以0.770% 的平均不良率蝉联榜首，拨备覆盖率高达 512%，风险控制能力行业标杆；邮储银行 （0.847%）作为国有大行代表，凭借零售优势跻身第二；常熟银行 （0.860%）、杭州银行 （0.900%）、南京银行（0.907%）等长三角城商行表现亮眼，形成 "低不良率集群"。
值得关注的是，低不良率阵营兼顾规模差异：既有总资产超 12 万亿元的邮储银行、9 万亿元的招商银行，也有千亿级规模的常熟银行、张家港行，证明风险控制与银行规模无必然关联，核心在于风控体系有效性。
TOP10 高不良率银行：多家大中型银行入围，风险分化明显
郑州银行 （1.937%）、青农商行 （1.790%）、华夏银行（1.773%）位居高不良率前三，平均不良率均超 1.7%。值得警惕的是，高不良率阵营中不乏大中型银行：民生银行（1.763%，总资产 7.05 万亿元）、浦发银行（1.620%，8.26 万亿元）、交通银行（1.500%，11.79 万亿元）均上榜，反映部分大中型银行资产质量仍需改善。
从风险抵御看，高不良率银行普遍拨备覆盖率偏低：华夏银行 152.7%、民生银行 142.4%、浦发银行 151.9%，均低于行业平均水平，风险缓冲能力相对较弱。
-
-
区域集中度显著
：低不良率银行中 6 家来自长三角（宁波、杭州、南京、常熟、无锡、张家港），反映区域经济活力与银行资产质量高度关联；
-
风控能力决定差距
：最低 TOP10 平均不良率（0.909%）与最高 TOP10（1.654%）差距达0.745 个百分点，且低不良率银行拨备覆盖率普遍超 400%，高不良率银行多低于 200%，风控水平差异是核心原因
我方公司还能定制web可视化数据分析面板，如下图
03
核心建议
- suggest-
-
风险控制优先级
：优先提升拨备覆盖率至 200% 以上，严格控制资产负债率在 90% 以下
-
区域风险管控
：重点关注贵州、山东等高风险区域的信贷政策
-
盈利结构优化
：提升非利息收入占比，增强抗周期风险能力
-
集中度管理
：将单一客户贷款比例控制在 10% 以下，分散信贷风险