期货量化订不到行情：天勤合约代码与交易所符号写法

前言

策略逻辑没问题，get_quote 却一直 nan，我排查时十有八九是合约代码写错：交易所前缀大小写、郑商所三位年月、新交易所 GFEX 符号不熟。天勤 TqSdk 要求合约带交易所代码，格式为 交易所.合约，写错不会给友好提示，只是没有行情。

下面整理国内期货常见写法、易错点和验证方法，并说明和 get_kline_serial、insert_order 要用同一字符串。代码示例用活跃品种示意，你换成自己交易的合约即可。

一、基本格式：交易所.合约

统一形式：

text 复制代码

SHFE.rb2510
DCE.i2509
CZCE.MA509
CFFEX.IF2506
INE.sc2510
GFEX.si2508

第一段的交易所 CODE 必须与官方一致，通常全大写。第二段合约代码规则因交易所而异，郑商所品种代码常全大写、年月三位，上期所、大商所多为小写品种加四位年月。

二、各所易错点

交易所	前缀	常见错误
上海 SHFE	SHFE	写成 shfe；品种大小写写反
大连 DCE	DCE	数字年月位数错
郑州 CZCE	CZCE	用四位年月；品种未大写
中金 CFFEX	CFFEX	股指期货月份搞错
能源 INE	INE	与 SHFE 混淆
广期 GFEX	GFEX	新所符号不熟

郑商所示例：CZCE.MA509 表示甲醇 2025 年 09 月附近合约（具体以交易所挂牌为准），不要写成 CZCE.ma2509 这类四位年月除非文档明确支持。

三、写完后如何立刻验证

python 复制代码

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqSim

api = TqApi(TqSim(), auth=TqAuth("账户", "密码"))
symbol = "CZCE.MA509"  # 改成你要测的
q = api.get_quote(symbol)
for _ in range(30):
    api.wait_update()
    if q.last_price == q.last_price:  # 非 nan
        print("订阅成功", symbol, q.last_price)
        break
else:
    print("仍无有效价，检查代码", symbol)
api.close()

也可在快期客户端查「合约代码」字段，复制到脚本，比手打少错。

四、K 线、下单必须用同一 symbol

get_kline_serial(symbol, ...)、get_position(symbol)、insert_order 的第一个参数，都应与 get_quote 完全一致。换月时只改一处常量或配置文件，避免行情订 A、下单 B。

主力连续、指数合约另有 KQ.m@、KQ.i@ 前缀规则，研究链与交易链要分开；实盘下单一般仍用具体月份合约。

五、组合合约与特殊代码

跨期 SP、SPD 等组合合约代码更长，订阅前在客户端确认完整字符串。写错时同样无行情，排查方式与单合约相同。

总结

订不到行情，先怀疑合约代码而不是怀疑策略。天勤按完整 交易所.合约 订阅，大小写和年月位数都要与交易所挂牌一致。

建议维护一份「当前交易合约表」CSV，脚本只读表内代码；换月时改表、先跑最小连通脚本，再跑策略。

FAQ

1）主连代码怎么写？

研究可用 KQ.m@ 主连；实盘执行用具体月份。

2）大小写不敏感吗？

敏感，以官方及客户端显示为准。

3）股票期权能用同样格式吗？

期权有独立代码规则，见官方期权交易文档。

4）回测里 symbol 和实盘不一致？

回测结果无法对照，应统一命名。

风险提示

本文用于合约代码技术说明，不构成投资建议。挂牌合约以交易所公告为准。