多合约期货策略目标持仓怎么更新不容易乱

前言

组合里同时交易螺纹、铁矿、豆粕时，最怕共用一个 target_pos 变量，或 A 合约还在调仓 B 合约已改信号。目标持仓应按 合约维度拆表，执行层一 symbol 一条线。

天勤 TargetPosTask 对同一账户同一合约保证单例（源码用 account_key#symbol 作 key）。下面讲数据结构、更新顺序和常见冲突。

一、per-symbol 状态表

python 复制代码

from tqsdk.lib import TargetPosTask

symbols = ["SHFE.rb2510", "DCE.i2509"]
tasks = {s: TargetPosTask(api, s) for s in symbols}
targets = {s: 0 for s in symbols}
klines = {s: api.get_kline_serial(s, 300, data_length=200) for s in symbols}

信号函数返回 {symbol: target_volume}，禁止用全局 int 表示"做多做空"。

二、单例与构造参数

重复 TargetPosTask(api, s, price="ACTIVE") 参数一致则返回同一实例；offset_priority 或 price 不一致会抛错。多品种若平今规则不同，应为不同 symbol 建不同 task（每个 symbol 本来就要独立实例）。

文档强调：set_target_volume 不立刻下单 ，在后续 wait_update 执行；多合约循环里 set 多个 symbol 后，必须继续 wait_update，不要在中途 sleep。

三、更新节奏

python 复制代码

while True:
    api.wait_update()
    for s in symbols:
        kl = klines[s]
        if not api.is_changing(kl.iloc[-1], "datetime"):
            continue
        t = calc_target(kl)  # 仅算该合约
        if t is None:
            continue
        targets[s] = t
        tasks[s].set_target_volume(t)

信号层只写 targets[s]，不在 calc_target 里 insert_order。

四、价差腿成对更新

双腿价差：同一帧内算好两条腿目标，再依次 set_target_volume，缩短单腿裸露时间。组合合约（SP）则按一个 symbol 一个 task，勿与双腿混规则。

五、禁止混用 insert_order

同一合约上 TargetPosTask 与 insert_order 并用会冲突（官方明确禁止）。多合约若部分手写报单，按 symbol 划清边界。

六、收盘核对

每个 symbol 打印：target、pos.pos、在途 ALIVE 委托数（status 以文档为准）。偏差先查部分成交与 set 后未 wait_update。

总结

多合约目标持仓：字典维护 targets 与 tasks，K 线 datetime 按合约分别触发，成对价差同帧更新。利用 TargetPosTask 单例，构造参数一次定终身，调仓只改 set_target_volume。

不与 insert_order 混用；按 symbol 日志与 position 核对。

FAQ

1）十个合约会很慢吗？

合约越多，每帧潜在 work 越大，可只订阅必要品种。

2）一个 task 管多合约？

不能，一 task 一 symbol。

3）targets 与 position 不一致？

以 get_position 为准，查成交与 wait_update 是否跟上。

4）多账户？

task 构造传 account=，各账户独立字典。

风险提示

本文讨论仓位管理技术，不构成投资建议。