前言
国内期货日内量化策略规定不留隔夜敞口：程序白天用天勤 TqSdk 订 5 分钟 K 线，均线或突破信号触发后 TargetPosTask 加仓，希望在日盘或夜盘结束前把净持仓调到零。事故常出在收盘前几分钟------信号层仍算出「做多 2 手」，执行层继续 set_target_volume，结果带着仓位过夜，第二天跳空吃亏。有人用本机 datetime.now() 判断「是不是 14:55」，忽略国内期货有夜盘、小节休息、螺纹钢和股指收盘时刻并不相同。
天勤每个合约的 quote.trading_time 由行情服务下发，描述真实交易时段；TargetPosTask 内部也会判断是否处于交易时间。策略层应主动做「收盘前 N 分钟强制平仓」和「非交易时段不算信号」。下面说明怎么写过滤逻辑。
一、trading_time 是什么
Quote.trading_time（objs.py）包含该合约的交易时间段配置，由行情服务下发。TargetPosTask 内部也用 _is_in_trading_time 决定是否发单。策略层应主动过滤，而不是假设 task 会替你做日内清仓。
二、收盘前平仓逻辑框架
python
from tqsdk.datetime import _is_in_trading_time # 内部函数，生产可用等价封装
quote = api.get_quote(SYMBOL)
klines = api.get_kline_serial(SYMBOL, 60, data_length=200)
FLAT_MINUTES = 5 # 收盘前 5 分钟清仓
while True:
api.wait_update()
if not _is_in_trading_time(quote, quote.datetime):
continue # 非交易时段不算信号
# 判断是否接近收盘（需按 trading_time 解析，或简化为配置表）
if near_session_end(quote, minutes=FLAT_MINUTES):
task.set_target_volume(0)
continue
# 正常信号...near_session_end 建议按品种维护配置：日盘结束、夜盘结束各一组时刻，或用 trading_time 段落的末时刻减偏移。不要全国同一时刻一刀切。
三、与信号层的关系
- 收盘前窗口：禁止任何扩大敞口的
set_target_volume，只允许减仓或清零。 - 已触发强平后，设
session_flat=True标志，下一交易小节再允许开仓。 - 长假前最后一个交易日，可叠加更保守规则（与节后跳空专题衔接）。
四、夜盘与白盘衔接
夜盘结束到日盘开盘之间，quote.datetime 可能不走，_is_in_trading_time 为假。此时不应因「没清仓」误报警------要区分「交易时段结束已平仓」与「该平未平」。日志记 pos 与 trading_time 状态便于次日核对。
五、TargetPosTask 非交易时段行为
非交易时段调用 set_target_volume，task 可能排队到下一时段才发单；日内策略应在时段结束前主动清零，而不是卡在 14:59 才第一次调 target。
六、品种收盘时刻配置表示例
| 品种 | 日盘结束 | 夜盘结束 | FLAT_MINUTES |
|---|---|---|---|
| rb | 15:00 | 23:00 | 5 |
| IF | 15:00 | 无夜盘 | 3 |
| au | 15:00 | 02:30 | 5 |
用配置驱动 near_session_end，不要全国同一 datetime。
七、小节休息与午休
国内商品日盘 10:15～10:30 等小节，trading_time 为假，不应误触发「尾盘平仓」。near_session_end 只应对日盘最后一段与夜盘最后一段。
八、平仓失败兜底
收盘前 set_target_volume(0) 后若 pos 仍非零，记 L2 告警并人工处理；次日开盘前禁止自动加仓直到 pos 归零或人工确认。
总结
尾盘没清仓，根因常是策略只用 K 线信号、没有交易时段意识。天勤 quote.trading_time 与交易时间判断函数提供了合约级时段信息，应用收盘前固定分钟强制 set_target_volume(0)，并在非交易时段跳过开仓逻辑。按品种配置日盘、夜盘结束时刻，比用本机时钟或统一 15:00 更贴近国内期货实际，也减少隔夜敞口失控。
FAQ
1）能否用 cron 定时平仓？
可以作兜底，但仍以 trading_time 为准，避免节假日误触发。
2）股指国债收盘不同怎么办？
各 symbol 独立配置 FLAT_MINUTES 与结束时刻。
3）只平今还是全平？
看策略；日内通常净仓清零，用 TargetPosTask 设 0 即可。
4）模拟盘时段一致吗？
TqSim/TqKq 沿用同样 trading_time 数据，适合演练尾盘规则。
本文基于天勤 TqSdk 公开 API 整理，不构成投资建议。