西班牙马德里证券交易所的IBEX 35指数包含桑坦德银行、Inditex等权重股。接入初期我用WebSocket订阅了全部成分股，推送频率很高，每秒几十笔。但有一次复盘时发现，策略信号在某分钟的触发逻辑与理想情况有偏差。
开始怀疑是策略问题，查了一天代码没找到bug。后来对比了本地记录的价格和交易所官网的历史数据，发现本地确实少了几笔成交。问题出在丢包上。
行情数据接口的每条推送消息都带seq字段，单调递增。本地维护last_seq，收到新消息时检查seq是否等于last_seq+1。如果大于，说明中间有丢包。如果小于等于，说明是重复消息，丢弃即可。
python
def process_message(msg):
seq = msg['seq']
if seq <= last_seq:
return # 重复消息，丢弃
if seq > last_seq + 1:
# 丢包，发起补传
missing = fetch_missing(last_seq + 1, seq - 1)
for m in missing:
handle(m)
handle(msg)
last_seq = seq【数据API】jkidata.com | 文档中心 docs.jkidata.com
丢包的原因可能是网络波动，也可能是客户端处理速度跟不上推送频率。解决方案是把接收和处理解耦：接收线程只负责把消息放进队列，处理线程从队列里取数据做业务逻辑。这样即使处理慢了，也不会阻塞网络接收。
西班牙市场的交易时段是北京时间15:00-23:30，与欧洲其他市场同步。我在这套机制上跑了半年，再也没有出现过丢包导致信号错误的问题。
历史数据补传也很方便。jkidata.com的历史接口支持按序列号区间拉取，缺失的几十笔数据几毫秒就能补回来。
docs.jkidata.com上有个完整的WebSocket客户端示例，包含了序列号检测和自动补传的逻辑，可以直接参考。
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