TB实现简单横截面策略

一. 横截面策略简介

横截面策略来源于股票多因子体系，多因子选股的逻辑一般是：

输入因子值，通过模型得到预测值，对预测值进行排序。
做多预测值前N个标的，做空预测值最后N个标的，即多强空弱。

当然多因子体系中还涉及到很多因子挖掘的内容，这里不展开论述。

二. TBQuant代码实现

策略内容：通过对比股指IF(沪深300)，IH(上证50)，IC(中证500), IM(中证1000)前一天的涨跌幅，然后做多涨跌幅最大的股指，做空涨跌幅最小的股指。

本策略仅用来演示TBQuant中横截面策略的一般实现方法，不保证盈利。

代码实现

cpp 复制代码

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: xxx
// 名称: 
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出: Void
//------------------------------------------------------------------------
Params
	//此处添加参数
	Numeric millsecs(1000);
Vars
	//此处添加变量
	Numeric avg;
	Global Integer timerId;
	
	// 涨跌幅
	Series<Numeric> pricePct;
	// 记录每个图层的涨跌幅
	Series<Array<Numeric>> pricePctArray;

Defs
	//此处添加公式函数
	Numeric calcAvg(Numeric a,Numeric b)
	{
		return (a+b)/2;
	}

Events
	//此处实现事件函数
	
	//初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次，应用在订阅数据等操作
	OnInit()
	{
		timerId=createTimer(millsecs);
		//与数据源有关
		Range[0:DataCount-1]
		{
			//=========数据源相关设置==============
			AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());	//设置后复权

			AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());	//设置映射真实价格

			AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());	//设置自动换仓

			AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());	//设置忽略换仓信号计算

			//AddDataFlag(Enum_Data_OnlyDay());		//设置仅日盘
			
			//AddDataFlag(Enum_Data_OnlyNight());	//设置仅夜盘
			
			//AddDataFlag(Enum_Data_NotGenReport());	//设置数据源不参与生成报告标志
			
			//=========交易相关设置==============
            //MarginRate rate;
            //rate.ratioType = Enum_Rate_ByFillAmount; //设置保证金费率方式为成交金额百分比
            //rate.longMarginRatio = 0.1; //设置保证金率为10%
            //rate.shortMarginRatio = 0.2; //设置保证金率为20%
			//SetMarginRate(rate);	
			
			//CommissionRate tCommissionRate;
			//tCommissionRate.ratioType = Enum_Rate_ByFillAmount;
			//tCommissionRate.openRatio = 5; //设置开仓手续费为成交金额的5%%
			//tCommissionRate.closeRatio = 2; //设置平仓手续费为成交金额的2%%
			//tCommissionRate.closeTodayRatio = 0; //设置平今手续费为0
			//SetCommissionRate(tCommissionRate); //设置手续费率
			
			//SetSlippage(Enum_Rate_PointPerHand,2);	//设置滑点为2跳/手
			
			//SetOrderPriceOffset(2);	//设置委托价为叫买/卖价偏移2跳
			
			//SetOrderMap2MainSymbol();	//设置委托映射到主力
			
			//SetOrderMap2AppointedSymbol(symbols, multiples); 	//设置委托映射到指定合约，symbols是映射合约数组，multiples是映射倍数数组
		}
		//与数据源无关
		//SetBeginBarMaxCount(10);	//设置最大起始bar数为10
			
		//SetBackBarMaxCount(10);	//设置最大回溯bar数为10
		
		//=========交易相关设置==============
		//SetInitCapital(1000000);	//设置初始资金为100万
		
		//AddTradeFlag(Enum_Trade_Ignore_Buy());	//设置忽略多开
			
		//AddTradeFlag(Enum_Trade_Ignore_Sell());	//设置忽略多平
			
		//AddTradeFlag(Enum_Trade_Ignore_SellShort());	//设置忽略空开
			
		//AddTradeFlag(Enum_Trade_Ignore_Buy2Cover());	//设置忽略空平
	}

	//在所有的数据源准备完成后调用，应用在数据源的设置等操作
	OnReady()
	{

	}

	//基础数据更新事件函数
	OnDic(StringRef dicName,StringRef dicSymbol,DicDataRef dicValue)
	{
		
	}

	//在新bar的第一次执行之前调用一次，参数为新bar的图层数组
	OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs)
	{

	}

	//Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组
	OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
	{
		avg=calcAvg(high,low);
		if(DataCount -1 <= 1)
		{
			Return;
		}
		
		Numeric i;
		// 计算每个品种的涨跌幅
		Range[i = 0: DataCount - 1]
		{
			pricePct = (Close - Close[1]) / Close[1] * 100;
			Commentary("当日涨跌幅: " + Text(pricePct));
			Data0.pricePctArray[0][i] = pricePct;
		}
		
		
		// 构建图层id
		Array<Integer> id;
		for i = 0 to Datacount - 1
		{
			id[i] = i;
		}

		// 根据涨跌幅进行排序(倒序)
		Array<Numeric> arr = pricePctArray[1];
		Commentary("未排序前: id = " + TextArray(id) + ", arr = " + TextArray(arr));
		Na1Sort2(arr, id, 0, GetArraySize(arr) - 1, False);
		Commentary("排序后: id = " + TextArray(id) + ", arr = " + TextArray(arr));
	
		// 根据排序结果，执行信号
		for i = 0 to DataCount - 1
		{
			if(i == 0) 
			{
				// 如果没有多头持仓则买入，如果有多头持仓，则继续持有
				if (Data[id[i]].MarketPosition <= 0) 
				{
					Data[id[i]].Buy(1, Open);
				}
			} else if (i == DataCount - 1)
			{
				// 如果没有空头持仓则卖出，如果有空头持仓，则继续持有
				if (Data[id[i]].MarketPosition >= 0)
				{
					Data[id[i]].SellShort(1, Open);
				}
			} else 
			{
				// 平掉所有中间名次的仓位
				Data[id[i]].Sell(0, Open);
				Data[id[i]].BuyToCover(0, Open);
			}		
		}
	}

	//下一个Bar开始前，重新执行当前bar最后一次，参数为当前bar的图层数组
	OnBarClose(ArrayRef<Integer> indexs)
	{

	}

	//Tick更新事件函数，需要SubscribeTick函数订阅后触发，参数evtTick表示更新的tick结构体
	OnTick(TickRef evtTick)
	{

	}

	//持仓更新事件函数，参数pos表示更新的持仓结构体
	OnPosition(PositionRef pos)
	{
		
	}

	//策略账户仓更新事件函数，参数pos表示更新的账户仓结构体
	OnStrategyPosition(PositionRef pos)
	{
		
	}

	//委托更新事件函数，参数ord表示更新的委托结构体
	OnOrder(OrderRef ord)
	{
		
	}

	//成交更新事件函数，参数ordFill表示更新的成交结构体
	OnFill(FillRef ordFill)
	{
		
	}

	//定时器更新事件函数，参数id表示定时器的编号，millsecs表示定时间的间隔毫秒值
	OnTimer(Integer id,Integer intervalMillsecs)
	{
		
	}

	//通用事件触发函数，参数evtName为事件名称，参数evtValue为事件内容
	OnEvent(StringRef evtName,MapRef<String,String> evtValue) 
	{
		
	}

	//当前策略退出时触发
	OnExit()
	{

	}