题目：
观测到数据
其中
是已知的，
是方差为
的WGN，
且和
独立，求
的MMSE估计量以及最小贝叶斯MSE。
解答：
观测到的数据写成矢量形式：
其中：
根据题目条件，符合定理10.3，因此，利用（10.28）得到：
又因为
，因此：
，
是方差为
的WGN，因此
待人后得到发现，用（10.28）后，其中的：
这个方阵求逆比较麻烦，因此换用（10.32），得到：
而括号中的求逆，此时变成了一个标量，也就取倒数即可：
因此：
上式就是A的MMSE估计量。通过实例计算，我们发现当
是列向量时，（10.32）计算要比（10.28）计算MMSE估计量更加简单。然后计算BMSE，首先利用公式（10.33）得到标量情况下：
从上式可以得到，
中不包含
，因此，根据BMSE定义（10.13），得到：
