统计信号处理基础 习题解答10-13

题目:

利用矩阵求逆引理,证明(10.32)和(10.33)。提示:首先证明(10.33)然后利用它来证明(10.32)


解答:

由(10.28)和(10.29)得到了贝叶斯一般线性模型的均值和方差:

其中,线性关系满足:

估计参数先验具有PDF~,噪声无关且PDF.

上述两个均值和方差,存在另外一种形式,即(10.32)和(10.33):

这两个公式转换,在(12.26)(12.27)也存在,因此证明非常有意义。

另外,对于是列向量的情况,(10.33)计算也更加方便。

介绍矩阵求逆引理,即:

证明参考:

https://blog.csdn.net/yihaizhiyan/article/details/6084383

因此,套用上述公式,得到:

因此,(10.33)与(10.29)一致

接下来观察(10.32)中的:

如果定义:

那么:

上面证明的最后第二步,又用了矩阵求逆引理,因此:

最终带入后,得到:

也就是10.32与10.28一致。

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