Python 实现股票指标计算——WR

WR - 威廉指标

1 公式

威廉指标的计算公式为:

其中:

𝐻𝑛​ 是过去n日内的最高价。

𝐿𝑛​ 是过去n日内的最低价。

𝐶 是当前收盘价。

2 数据准备

我们以科创50指数 000688 为例,指数开始日期为2019-12-31,数据格式如下:

3 计算过程

python 复制代码
def wr(df: pd.DataFrame, N=10) -> pd.DataFrame:
    """
    计算威廉指标(Williams %R)并处理可能的除零错误.

    参数:
    ----------
    df : pd.DataFrame
        包含至少 'high', 'low' 和 'close' 列的DataFrame,分别表示每个周期的最高价、最低价和收盘价。

    N : int, 可选
        用于计算滚动窗口的周期数,默认值为10。

    返回值:
    -------
    data : pd.DataFrame
        原始DataFrame加上'Hn'(周期内最高价)、'Ln'(周期内最低价)和'WR'(威廉指标)三列。
    """

    # 创建一个df的副本以避免修改原始数据
    data = df.copy()

    # 使用rolling方法计算N周期内的最高价
    data['Hn'] = data['high'].rolling(N).max()

    # 使用rolling方法计算N周期内的最低价
    data['Ln'] = data['low'].rolling(N).min()

    # 获取浮点数的最小正数值,以防分母为零
    epsilon = np.finfo(float).eps

    # 计算威廉指标(Williams %R)
    # 公式为:(Hn - close) / (Hn - Ln) * 100
    # 在分母中加入epsilon以避免除零错误
    data['WR'] = (data['Hn'] - data['close']) / (data['Hn'] - data['Ln'] + epsilon) * 100

    # 返回包含计算结果的新DataFrame
    return data

4 注意事项

WR计算结果与东方财富软件中的值一致,与雪球中的值有差异。

相关推荐
go54631584651 小时前
Python点阵字生成与优化:从基础实现到高级渲染技术
开发语言·人工智能·python·深度学习·分类·数据挖掘
猫头虎1 小时前
2025年02月11日 Go生态洞察:Go 1.24 发布亮点全面剖析
开发语言·后端·python·golang·go·beego·go1.19
仰望天空—永强1 小时前
PS 2025【七月最新v26.5】PS铺软件安装|最新版|附带安装文件|详细安装说明|附PS插件
开发语言·图像处理·python·图形渲染·photoshop
MediaTea1 小时前
Python 库手册:xmlrpc.client 与 xmlrpc.server 模块
开发语言·python
悦悦子a啊1 小时前
Python之--字典
开发语言·python·学习
水军总督1 小时前
OpenCV+Python
python·opencv·计算机视觉
qyhua2 小时前
Windows 平台源码部署 Dify教程(不依赖 Docker)
人工智能·windows·python
一车小面包2 小时前
Python高级入门Day6
开发语言·python
攻城狮凌霄3 小时前
PHP与ChatGPT结合的技术王炸,开发高效创作小红书内容系统
python
秃然想通3 小时前
Python编程:初入Python魔法世界
python