2026 全球股市实时行情数据 API 对比指南

在 2026 年，随着量化交易、算法投资和高频交易的普及，获取低延迟、可靠的全球股市实时行情数据已成为投资者和开发者的刚需。实时行情 API 不仅提供股票报价、成交量、盘口深度，还支持 WebSocket 推送以实现毫秒级更新。本文将对比当前主流的全球股市实时行情数据 API，重点分析覆盖范围、延迟、定价、易用性和 Python 支持度，并特别提供 Python 代码示例。

一、主流 API 对比

2026 年最受欢迎的几款实时行情 API 各有侧重，以下逐一分析其关键特性：

iTick：覆盖美股、港股、A 股、新加坡、日本、澳洲等亚洲+全球主流市场，实时延迟低于 50ms（WebSocket），基本行情免费无限调用，支持 REST 和 WebSocket 协议。付费方案面向机构级用户。优势在于免费覆盖亚洲市场广、门槛低、数据质量高，非常适合个人开发者与量化策略开发；局限是机构级深度功能需付费。

Polygon.io：以美股为主，兼顾全球市场、期权和加密货币，实时延迟最低（<10ms），提供有限免费额度，支持 REST 和 WebSocket。优势是延迟极低、机构级深度数据丰富；局限是成本较高。

Finnhub：覆盖全球股票、外汇、加密货币，实时延迟约<100ms，美国股票实时数据免费额度较大，支持 REST 和 WebSocket。优势是技术指标丰富；局限是亚洲市场覆盖相对一般。

Alpha Vantage：支持全球 30+国家股票，免费版为分钟级延迟（限额 25 次/日），仅支持 REST 协议，付费后无限制。优势是内置技术指标强大、易上手；局限是实时性较弱，不适合高频需求。

FMP (Financial Modeling Prep)：覆盖全球股票并提供丰富基本面数据，实时延迟<50ms，支持 REST 和 WebSocket。优势基本面数据全面；局限是实时深度数据相对一般。

选择建议：选择实时行情 API 时，需要综合考虑你的使用场景、预算、市场重点、延迟要求、技术需求等因素

二、iTick API 接入示例

iTick 是 2026 年备受关注的免费实时行情 API，提供全球主要市场的股票报价、Tick 数据、K 线等，支持 REST 和 WebSocket 协议。最大亮点是基本行情免费无限调用，非常适合量化回测、实时监控和交易系统开发。

接入步骤：

访问官网注册账号，获取 API Token。
在请求头中使用 Token 进行认证。
REST 接口适合批量查询，WebSocket 适合实时推送。

支持市场：美股（US）、港股（HK）、A 股（SH/SZ）、澳洲（AU）、新加坡、泰国、日本、韩国等。

1.REST API 获取实时报价（单次查询）

python 复制代码

import requests

API_TOKEN = 'your_api_token_here'  # 替换为你的Token
BASE_URL = 'https://api.itick.org'

def get_real_time_quote(region, code):
    headers = {
        'accept': 'application/json',
        'token': API_TOKEN
    }
    url = f'{BASE_URL}/stock/quote?region={region}&code={code}'
    response = requests.get(url, headers=headers)
    if response.status_code == 200:
        data = response.json()['data']
        return data
    else:
        print(f"Error: {response.status_code} - {response.text}")
        return None

# 示例：获取苹果公司（AAPL）实时行情
quote = get_real_time_quote('US', 'AAPL')
if quote:
    print(f"Symbol: {quote['s']}")
    print(f"最新价: {quote['ld']}")
    print(f"成交量: {quote['v']}")
    print(f"涨跌: {quote['ch']} ({quote['chp']}%)")

2.REST API 获取历史行情数据（策略回测常用）

python 复制代码

import requests

API_TOKEN = "your_actual_token"
BASE_URL = "https://api.itick.org"
# 美股AAPL 5分钟K线：kType=2（代表5分钟，1=1分钟，3=15分钟，依次类推），limit=10（获取10根K线）
STOCK_KLINE_URL = f"{BASE_URL}/stock/kline?region=US&code=AAPL&kType=2&limit=10"

headers = {
    "accept": "application/json",
    "token": API_TOKEN
}

try:
    response = requests.get(STOCK_KLINE_URL, headers=headers)
    if response.status_code == 200:
        data = response.json()
        kline_list = data.get("data", ())  # 所有K线数据存放在列表中
        print("="*60)
        print("美股AAPL（AAPL$US）最近10根5分钟K线数据")
        print("="*60)
        print(f"{'时间':<20}{'开盘':<10}{'收盘':<10}{'最高':<10}{'最低':<10}")
        print("-"*60)
        # 遍历K线列表，打印每一根K线的核心信息
        for kline in kline_list:
            time_str = str(kline.get('t', '暂无'))  # 时间戳（可自行转换为标准时间格式）
            open_price = kline.get('o', '暂无')
            close_price = kline.get('c', '暂无')
            high_price = kline.get('h', '暂无')
            low_price = kline.get('l', '暂无')
            print(f"{time_str:<20}{open_price:<10}{close_price:<10}{high_price:<10}{low_price:<10}")
    else:
        print(f"请求失败，状态码：{response.status_code}，错误信息：{response.text}")
except Exception as e:
    print(f"调用接口时出现异常：{str(e)}")

3.WebSocket 订阅实时行情（持续推送）

python 复制代码

import websocket
import json
import threading
import time

WS_URL = "wss://api.itick.org/stock"
API_TOKEN = "your_api_token_here"  # 替换为你的Token

def on_message(ws, message):
    data = json.loads(message)
    if data.get("data"):
        market_data = data["data"]
        data_type = market_data.get("type")
        symbol = market_data.get("s")
        print(f"{data_type.upper()} 数据 - {symbol}: {market_data}")

def on_open(ws):
    print("WebSocket 连接成功")
    # 订阅 AAPL 美股的报价和Tick数据
    subscribe_msg = {
        "ac": "subscribe",
        "params": "AAPL$US",
        "types": "quote,tick"
    }
    ws.send(json.dumps(subscribe_msg))

def send_ping(ws):
    while True:
        time.sleep(30)
        ping_msg = {"ac": "ping", "params": str(int(time.time() * 1000))}
        ws.send(json.dumps(ping_msg))
        print("Ping 发送")

ws = websocket.WebSocketApp(
    WS_URL,
    header={"token": API_TOKEN},
    on_open=on_open,
    on_message=on_message
)

ping_thread = threading.Thread(target=send_ping, args=(ws,))
ping_thread.daemon = True
ping_thread.start()
ws.run_forever()

这些示例可直接运行（需安装requests和websocket-client库：pip install requests websocket-client）。WebSocket 适合构建实时监控系统，REST 适合批量或定时查询。

三、总结

2026年全球股市实时行情数据API的选型核心，是"需求匹配+成本控制"。不同API各具优势，适配不同开发场景与预算需求------无论是实时行情获取、历史K线查询，还是高频行情监控、深度数据分析，需结合自身需求选择适配的接口，无需盲目追求某一维度的优势。

若追求低延迟与高性价比，可优先考虑iTick API；若侧重跨资产轻量化开发，Alpha Vantage API适配性更强；若需要机构级深度数据与全面性保障，Polygon.io API更符合需求。建议选型前，先通过各API的免费试用，结合自身开发场景测试响应速度、数据完整性，再决定是否付费升级。

参考文档：https://blog.itick.org/stock-api/global-stock-market-realtime-quotes-for-quantitative-trading

GitHub：https://github.com/itick-org/