随机信号分析| 05 随机信号通过线性系统
系统是将输入信号x(t)x(t)x(t)变换为输出信号y(t)y(t)y(t)的一种映射规则。线性时不变系统可以用算子进行表示:
y(t)=L[x(t)]y(t)=L[x(t)]y(t)=L[x(t)]
这里提到的线性系统具有线性与时不变的性质。
定义系统的冲击响应函数为h(t)h(t)h(t)，那么线性系统的输出为:
y(t)=x(t)∗h(t)y(t)=x(t)*h(t)y(t)=x(t)∗h(t)
其中，* 代表的是卷积操作。
实际上卷积运算是困难的，在随机信号分析中，往往总是关注输出过程的均值与自相关函数。
定理
对于任何稳定的线性系统有
E{L[X(t)]}=L{E[X(t)]} \mathbb{E}\{L[X(t)]\} = L\{\mathbb{E}[X(t)]\} E{L[X(t)]}=L{E[X(t)]}
定理
若 X(t)X(t)X(t) 为平稳过程，h(t)h(t)h(t) 为实 LTI 系统，Y(t)=X(t)∗h(t)Y(t) = X(t) * h(t)Y(t)=X(t)∗h(t)，则 X(t)X(t)X(t) 与 Y(t)Y(t)Y(t) 是联合广义平稳过程，并且有：
①
mY=mXH(j0) m_Y = m_X H(j0) mY=mXH(j0)
②
RYX(τ)=RX(τ)∗h(τ) R_{YX}(\tau) = R_X(\tau) * h(\tau) RYX(τ)=RX(τ)∗h(τ)
③
RXY(τ)=RX(τ)∗h(−τ) R_{XY}(\tau) = R_X(\tau) * h(-\tau) RXY(τ)=RX(τ)∗h(−τ)
④
RY(τ)=RX(τ)∗h(τ)∗h(−τ) R_Y(\tau) = R_X(\tau) * h(\tau) * h(-\tau) RY(τ)=RX(τ)∗h(τ)∗h(−τ)
其中，H(j0)=H(jω)∣ω=0=∫−∞+∞h(t)dtH(j0) = H(j\omega)\big|{\omega=0} = \int{-\infty}^{+\infty} h(t)\mathrm{d}tH(j0)=H(jω) ω=0=∫−∞+∞h(t)dt，是系统的直流增益。
定理
若 LTI 系统的频响函数为 H(jω)H(j\omega)H(jω)，则其互功率谱与功率谱关系如下：
①
SYX(ω)=SX(ω)H(jω) S_{YX}(\omega) = S_X(\omega)H(j\omega) SYX(ω)=SX(ω)H(jω)
②
SXY(ω)=SX(ω)H∗(jω) S_{XY}(\omega) = S_X(\omega)H^*(j\omega) SXY(ω)=SX(ω)H∗(jω)
③
SY(ω)=SX(ω)∣H(jω)∣2 S_Y(\omega) = S_X(\omega)|H(j\omega)|^2 SY(ω)=SX(ω)∣H(jω)∣2
定理
对于 LTI 系统，Y(t)=X(t)∗h(t)Y(t) = X(t) * h(t)Y(t)=X(t)∗h(t)，有：
① 均值
mY(t)=L[mX(t)]=mX(t)∗h(t) m_Y(t) = L[m_X(t)] = m_X(t) * h(t) mY(t)=L[mX(t)]=mX(t)∗h(t)
② 互相关
RYX(t1,t2)=RX(t1,t2)∗h(t1) R_{YX}(t_1,t_2) = R_X(t_1,t_2) * h(t_1) RYX(t1,t2)=RX(t1,t2)∗h(t1)
③ 互相关
RXY(t1,t2)=RX(t1,t2)∗h(t2) R_{XY}(t_1,t_2) = R_X(t_1,t_2) * h(t_2) RXY(t1,t2)=RX(t1,t2)∗h(t2)
④ 自相关
RY(t1,t2)=RX(t1,t2)∗h(t1)∗h(t2) R_Y(t_1,t_2) = R_X(t_1,t_2) * h(t_1) * h(t_2) RY(t1,t2)=RX(t1,t2)∗h(t1)∗h(t2)