A股量化数据工程：从 REST 接口到策略信号（第 18 篇）：放量缩量异动扫描

前言

量在价先。成交骤增、连续放量往往对应资金进场；成交骤减、连续缩量对应观望或出货尾声。接口 himk/cjzz（骤增）、cjzj（骤减）、lxfl（连续放量）、lxsl（连续缩量）给出四类量能异动，本篇自研量能温度计，区分「放量上涨」与「放量下跌」。

一、接口原始字段梳理

1）成交骤增 / 骤减个股

接口地址：https://api.biyingapi.com/himk/cjzz/{LICENCE}（骤增）、https://api.biyingapi.com/himk/cjzj/{LICENCE}（骤减）

字段	说明
t	日期
dm	股票代码
mc	股票名称
c	现价
zdf	涨跌幅
iscq	是否创新高（接口原始标记）
v	成交量
pv	原始成交总量
zjl	资金流（接口原始字段）
zjf	资金（接口原始字段）

2）连续放量 / 缩量个股

接口地址：https://api.biyingapi.com/himk/lxfl/{LICENCE}（连续放量）、https://api.biyingapi.com/himk/lxsl/{LICENCE}（连续缩量）

字段	说明
t	日期
dm	股票代码
mc	股票名称
c	现价
zdf	涨跌幅
iscq	是否创新高
v	成交量
pv	原始成交总量
flday	连续放量天数
pzdf	平均涨跌幅
ispcq	是否盘中
phs	平均换手率

二、自研衍生统计指标

放量进攻度 ：骤增股中 zdf > 0 的占比，越高资金越偏进攻。
连续放量强度 ：按 flday 排序，天数越长量能趋势越明确。
量价背离 ：连续放量但 pzdf < 0 = 放量滞涨，标记风险。

占比与排序基于原始 zdf/flday 字段自研。

三、数据表设计

sql 复制代码

CREATE TABLE IF NOT EXISTS scan_vol_burst (
    dm TEXT, t TEXT, c REAL, zdf REAL, v REAL, pv REAL, zjl REAL, zjf REAL,
    kind TEXT,  -- zz(骤增)/zj(骤减)
    PRIMARY KEY (dm, t, kind)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS scan_vol_cont (
    dm TEXT, t TEXT, c REAL, zdf REAL, v REAL, flday INTEGER,
    pzdf REAL, phs REAL, kind TEXT,  -- fl(连续放量)/sl(连续缩量)
    PRIMARY KEY (dm, t, kind)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS scan_vol_temp (
    t TEXT PRIMARY KEY,
    attack_ratio REAL,
    top_flday INTEGER
);

四、完整代码

python 复制代码

import requests
import sqlite3
import time

LICENCE = "YOUR_LICENCE"
BASE = "https://api.biyingapi.com"
DB_PATH = "quant.db"

def biying_api_get_retry(url, timeout=15, max_retry=3):
    for i in range(max_retry):
        try:
            r = requests.get(url, timeout=timeout)
            r.raise_for_status()
            return r.json()
        except Exception as e:
            if i == max_retry - 1:
                raise
            time.sleep(1 + i)

def fetch(path):
    d = biying_api_get_retry(f"{BASE}/himk/{path}/{LICENCE}")
    return d.get("data", []) if isinstance(d, dict) else []

def attack_ratio(rows):
    if not rows:
        return 0.0
    up = sum(1 for r in rows if (r.get("zdf") or 0) > 0)
    return round(up / len(rows), 3)

if __name__ == "__main__":
    zz = fetch("cjzz"); zj = fetch("cjzj")
    fl = fetch("lxfl"); sl = fetch("lxsl")
    con = sqlite3.connect(DB_PATH)
    for r in zz + zj:
        kind = "zz" if r in zz else "zj"
        con.execute(
            "INSERT OR REPLACE INTO scan_vol_burst(dm,t,c,zdf,v,pv,zjl,zjf,kind)"
            "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?)",
            [r.get("dm"), r.get("t"), r.get("c"), r.get("zdf"), r.get("v"),
             r.get("pv"), r.get("zjl"), r.get("zjf"), kind])
    for r in fl + sl:
        kind = "fl" if r in fl else "sl"
        con.execute(
            "INSERT OR REPLACE INTO scan_vol_cont(dm,t,c,zdf,v,flday,pzdf,phs,kind)"
            "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?)",
            [r.get("dm"), r.get("t"), r.get("c"), r.get("zdf"), r.get("v"),
             r.get("flday"), r.get("pzdf"), r.get("phs"), kind])
    t = zz[0].get("t") if zz else ""
    ar = attack_ratio(zz)
    top_fl = max([(r.get("flday") or 0) for r in fl], default=0)
    con.execute(
        "INSERT OR REPLACE INTO scan_vol_temp(t,attack_ratio,top_flday) VALUES(?,?,?)",
        (t, ar, top_fl))
    con.commit(); con.close()
    print(f"日期 {t} 骤增股 {len(zz)} 只(放量进攻度{ar}) 连续放量最长{top_fl}天")

五、关键业务说明

放量要看方向 ：骤增本身中性，zdf > 0 占比才区分进攻 / 出货。
连续天数 > 单次 ：flday 连续放量比单日骤增更具趋势意义，优先看长周期。
背离标记 ：连续放量 + 均价跌（pzdf<0）= 量价背离，单独成池观察。

六、拓展练习

把 scan_vol_temp 按日落库，看「放量进攻度」与第 17 篇牛熊宽度的相关性。
对 flday >= 5 的连续放量股，叠加第 5 篇板块映射看是否主线共振。
用 lxsl（连续缩量）找「地量见底」候选（仅统计演示）。

下篇预告

A股量化数据工程：从 REST 接口到策略信号（第 19 篇）：连续上涨与下跌排列

下一篇用 himk/lxsz 与 himk/lxxd 拉取连续上涨 / 下跌个股，自研「连涨广度」与市场惯性指标。
免责申明 ：本篇全部代码、接口调用仅作为量化编程学习演示，仅为数据演示，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。