今天咱们来聊点纯技术的东西，这东西是基础，不说往后没法说，在机器学习领域中，我们可以通过正则化来防止过拟合，什么是正则化呢？常见的就是岭回归、LASSO回归和弹性网络。
先说说什么叫做过拟合？咱们看下图
左1叫欠拟合，中间的拟合得比较好，右1就是过拟合了，因为它对局部过于重视，导致图形边界太复杂，我们不能为了拟合而拟合，像右1这种情况在本数据肯定拟合得很好，但是换个数据就不行了，所以过拟合没有啥实用性。下面这张对数据分类得也是一样的
图二：
我们可以看到为了增加拟合度，上图右1得算法是多么得复杂。正则化得目的就是抑制复杂得算法来达到过拟合得目的。主要是通过一个惩罚函数将模型得系数进行压缩来实现。在这之前我们还是先聊下最小二乘法和损失函数。
最小二乘法在统计学和机器学习中应用非常广泛。
下图中有4个红点，我们需要拟合这4个点得趋势，那么我们需要找到一条线，假设我们已经找到了，就是下图蓝色线。那么红点得位置得Y就是Y得实际值，同X轴中蓝线的Y的值就是Y的预测值，这样说可以理解吧。Y的实际值和Y的预测值之间的差值，就是我们的误差，在统计学中也叫残差，就是绿色的部分。
那么我们怎么找到一条最合适的拟合4个点的趋势的线呢，就是
Y1（实际值）-Y1（误差值）+ Y2（实际值）-Y2（误差值）+ Y3（实际值）-Y3（误差值）+ Y4（实际值）-Y4（误差值）等于最小的时候。
也就是所有绿色线长度加起来最小的时候。因为有时候实际值减去平均值可能会有负值，所以我们把他们的差值进行平方后再相加，就是
（Y1（实际值）-Y1（误差值））2+ （Y2（实际值）-Y2（误差值））2+ （Y3（实际值）-Y3（误差值））2+ （Y4（实际值）-Y4（误差值））2
在数据统计中我们可以使用Y_i来表示Y的实际值，Y_i表示预测值，Σ为累加的意思，表示这些项式的的加和，可以使用下面的公式来表示
在机器学习中以最优化参数组合的函数称为损失函数。在本例中，我们的平方和这个函数就是损失函数，其实就是误差达到最小的函数。我们求出一条线，使得所有的平方和达到最小，就是我们最合适的拟合线。
刚才那种情况是比较简单的，复杂的时候，如图二右一这种情况，为了达到损失函数最小，可能会出现过拟合。我们常见的用来防止过拟合的正则化有岭回归,LASSO回归和弹性网络。现在咱们线来聊下岭回归。
岭回归就是在刚才的损失函数①中加入了一个惩罚函数，叫L2范数，就是β平方后进行累加，然后乘以系数λ。这里需要注意下这里的系数不包含截距项。
加入了L2范数后，损失函数的公式就是如下：
我们可以看到在L2范数中加入了λ这个参数后，如果模型中的β很多的话，β平方后进行累加这个值就会增大，这个时候λ就可以对β平方后进行累加的和进行压缩，优化咱们的损失函数。λ这个函数属于超参数，数据中是无法估计出来的，只能在不断的模型交叉验证中不断迭代后，得出一个最佳的λ。我们既往的文章《手把手教你使用R语言做LASSO 回归》中我们可以看到下图（下图是LASSO 回归生成，但是原理是一样的）
其实就是一个λ不断变大，交叉验证，然后获得最优性能的一个过程，在这个过程中可以看到系数被压缩。
由上图我们可以发现，当λ=0时β1和β2的系数都是1.5这样，当λ进一步向圈内压缩，β1和β2的系数变小，岭回归选择的点β2的系数已经被压缩到0.6这样，因此使用岭回归避免了训练模型对数据的过拟合。
接下来咱们聊聊LASSO回归，它和岭回归有什么不同呢？岭回归使用的是L2范数，而LASSO使用的是L1范数，公式如下：
岭回归的范数是β系数平方累加，而LASSO则是β系数的绝对值进行累加，下面是LASSO回归损失函数的公式
那么问题来了，这两个函数有什么不同呢？岭回归会压缩系数，但是系数不会压缩到0，但是LASSO回归是可以将系数压缩到0的。从而可以帮我们进行指标筛选。
我们可以看到岭回归的惩罚函数是圆形，而LASSO回归的惩罚函数是菱形的，在同样的λ岭回归中β2的系数是0.6这样，而LASSO回归中β2的系数是0，表明β2已经被移除了。
最后咱们来聊聊什么是弹性网络，弹性网络等于把岭回归和LASSO回归进行了打包组合，它的公式如下：
由此可见弹性网络引入了α这个超参数，当α为0的时候，弹性网络就等于岭回归，当α等于1的时候，它就等于LASSO回归。因此它就具有了岭回归和LASSO回归的优点，更受欢迎。
说到这里，理论基本结束了，说理论真费时间。下面我们来结合glmnet包和我的《手把手教你使用R语言做LASSO 回归》这篇文章回看一下，
我们线看下glmnet包中glmnet函数的参数的解释，
主要看参数alpha 这个参数，1是lasso而0是ridge penalty,是不是和我们的弹性网络很相似
接着咱们来看下LASSO中生成压缩系数的图
r
cvfit=cv.glmnet(x,y)
plot(cvfit)
我们可以看到cv.glmnet函数生成了这个λ变化的MSE的图，
我们可以看到cv.glmnet函数就是一个交叉验证的函数，它是通过提供的λ值来计算MSE最后得到一个最优解。印证了我们上面说的内容。
最后总结一下，咱们今天初步介绍了岭回归、LASSO回归和弹性网络与损失函数，损失函数是机器学习中的重要内容，不说这个后面没方法说。后续有空咱们介绍一下怎么R语言手动推导逻辑回归或者线性回归的结果。了解了原理，回归怎么生成结果的，很多问题R中的问题迎刃而解，比如说下面这种报错：1: glm.fit:算法没有聚合 2: glm.fit:拟合機率算出来是数值零或一
这些都是模型没有收敛导致的，有空再聊。