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前言
相关系数尝尝用来衡量两个数值变量之间是否存在某种关系 。我们常说的"正相关""负相关"就是这种相关关系。而相关系数的绝对值大小体现了相关关系的强弱。本文将介绍两种相关系数（Pearson 相关系数和 Spearman 相关系数）以及它们的 Python 求取。
区别 ：Spearman 相关系数判定两个变量之间的趋势关系，即"同增同减"的趋势程度。相比而言，Pearson 相关系数判定两个变量之间的线性关系，囊括"趋势"的同时还衡量"线性关系"。
原理
Pearson 相关系数评估两个连续变量之间的线性关系，仅当 x , y x,y x,y 服从正态分布时该相关系数才具有一定意义。计算依据是：
ρ = C o v ( x , y ) σ x σ y = ∑ i = 1 n ( x i − x ˉ ) ( y i − y ˉ ) ∑ i = 1 n ( x i − x ˉ ) 2 ∑ i = 1 n ( y i − y ˉ ) 2 \rho=\frac{Cov(x,y)}{{{\sigma }{x}}{{\sigma }{y}}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}{(}{{x}{i}}-\bar{x})({{y}{i}}-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}{(}{{x}{i}}-\bar{x}{{)}^{2}}}\sqrt{\sum{i=1}^{n}{(}{{y}_{i}}-\bar{y}{{)}^{2}}}} ρ=σxσyCov(x,y)=∑i=1n(xi−xˉ)2 ∑i=1n(yi−yˉ)2 ∑i=1n(xi−xˉ)(yi−yˉ)
Spearman 相关系数是一种秩相关系数 ，又称等级相关系数，反映的是两个随机变量的的变化趋势方向和强度之间的关联，是将两个随机变量的样本值按数据的大小顺序排列位次，以各要素样本值的位次代替实际数据而求得的一种统计量。计算方式是：
r = C o v ( x , y ) σ x σ y = ∑ i = 1 n ( x ^ i − x ^ ˉ ) ( y ^ i − y ^ ˉ ) ∑ i = 1 n ( x ^ i − x ^ ˉ ) 2 ∑ i = 1 n ( y ^ i − y ^ ˉ ) 2 r=\frac{Cov(x,y)}{{{\sigma }{x}}{{\sigma }{y}}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}{(}{{\hat x}{i}}-\bar{\hat x})({{\hat y}{i}}-\bar{\hat y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}{(}{{\hat x}{i}}-\bar{\hat x}{{)}^{2}}}\sqrt{\sum{i=1}^{n}{(}{{\hat y}_{i}}-\bar{\hat y}{{)}^{2}}}} r=σxσyCov(x,y)=∑i=1n(x^i−x^ˉ)2 ∑i=1n(y^i−y^ˉ)2 ∑i=1n(x^i−x^ˉ)(y^i−y^ˉ)
其中， x ^ i \hat x_i x^i 是 x i x_i xi 在 x x x 中从小到大的排名。例如 x = 1 , 1 , 4 , 5 , 1 , 4 x=1,1,4,5,1,4 x=1,1,4,5,1,4，则 x ^ = 1 , 1 , 2 , 3 , 1 , 2 \hat x=1,1,2,3,1,2 x^=1,1,2,3,1,2。
参考文献：Pearson 相关方法和 Spearman 相关方法的比较 - Minitab
关于 p p p 值
在获取到相关系数 后，还需要看对应的 p p p 值。当 p p p 值异常时，相关系数 r r r（或者 ρ \rho ρ） 再大也不能认为两个变量具有明显的相关关系，因为相关系数大可能是偶然性引起的。
这个 p p p 值的含义是相关关系的不显著性水平 ，是基于假设检验方法计算出来的，接受"两变量之间不存在线性关联"这一假设的概率。通常取 0.05 0.05 0.05 为阈值，当 p < 0.05 p<0.05 p<0.05 时即可认为两个变量存在显著的线性关系。
Pearson 相关系数代码实例
这里直接放求相关系数矩阵的代码：
py
import numpy as np
import pandas as pd
data = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6],[11, 25, 346], [734, 48, 49]])
print(np.corrcoef(data)) # 返回一个浮点矩阵，好像没有 p 值实际上，
scipy.stats.pearsonr貌似也可以求 Pearson 相关系数，还能给出 p p p 值。感兴趣的读者可以试试看，使用方法和下文求取 Spearman 相关系数的代码实例类似。
Spearman 相关系数代码实例
求相关系数
两个维度的观测数据 x 1 , x 2 x_1,x_2 x1,x2 的相关系数求取：
py
import numpy as np
from scipy import stats
X1 = [3, 5, 1, 6, 7, 2, 8, 9, 4]
X2 = [5, 3, 2, 6, 8, 1, 7, 9, 4]
corr, p_value = stats.spearmanr(X1,X2) # 返回两个浮点值
print(corr,p_value) 结果是corr = 0.9，p_value = 0.0009430623223403293。
求相关系数矩阵
如果是多个维度的观测数据 x 1 , x 2 , ⋯ , x n x_1,x_2,\cdots,x_n x1,x2,⋯,xn，其中每个维度的数据均有多个观测值 x i = x i 1 , x i 2 , ⋯ , x i m {x_i}={{x}_{i1}},{{x}_{i2}},\\cdots ,{{x}_{im}} xi=xi1,xi2,⋯,xim，可以按照下面的用法得到两两之间的 Spearman 相关系数 r ( x i , x j ) r(x_i,x_j) r(xi,xj)：
py
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats
df = pd.DataFrame({
'第一维': [1, 1, 4, 5, 1, 4],
'第二维': [1, 9, 1, 9, 8, 1],
'第三维': [1, 3, 1, 4, 0, 0]
})
corr_matrix, p_value_matrix = stats.spearmanr(df) # 返回两个浮点矩阵
print(corr_matrix, p_value_matrix) 结果如下所示，这里第二维与第三维之间的相关系数达到了0.63564173，但是 p p p 值为0.17494988，不认为他们之间具有显著相关性。
[[1. 0.03333333 0.31782086]
[0.03333333 1. 0.63564173]
[0.31782086 0.63564173 1. ]]
[[0.00000000e+00 9.50018519e-01 5.39320264e-01]
[9.50018519e-01 0.00000000e+00 1.74949881e-01]
[5.39320264e-01 1.74949881e-01 1.84889275e-32]]