双均线策略示例
个股:中国平安
回测日期:2022-5-1至2023-5-1
短均线:5天
长无线:10天
代码:
python
def initialize(context):
# 初始化此策略
# 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票
# """标的"""
g.security = '601318.SS'
set_universe(g.security)
#当五日均线高于十日均线时买入,当五日均线低于十日均线时卖出
def handle_data(context, data):
security = g.security
#得到二十日历史价格
df = get_history(20, '1d', 'close', security, fq=None, include=False)
#"""指标"""
# 得到五日均线价格
ma5 = round(df['close'][-5:].mean(), 3)
ma5_prev = round(df['close'][-6:-1].mean(), 3)
# 得到十日均线价格
ma10 = round(df['close'][-10:].mean(), 3)
ma10_prev = round(df['close'][-11:-1].mean(), 3)
# 取得昨天收盘价
price = data[security]['close']
# 得到当前资金余额
cash = context.portfolio.cash
#"""择时"""
# 如果当前有余额,并且五日均线大于十日均线
if ma5 > ma10 and ma5_prev < ma10_prev:
# 用所有 cash 买入股票
order_value(security, cash)
# 记录这次买入
log.info("Buying %s" % (security))
# 如果五日均线小于十日均线,并且目前有头寸
elif ma5 < ma10 and ma5_prev > ma10_prev :
# 全部卖出
order_target(security, 0)
# 记录这次卖出
log.info("Selling %s" % (security))
def control_risk(context):
#"""风控"""
pass
ptrader测试结果:
修改两条均线日期后
个股:中国平安
回测日期:2022-5-1至2023-5-1
短均线:10天
长无线:15天
java
def initialize(context):
# 初始化此策略
# 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票
# """标的"""
g.security = '601318.SS'
set_universe(g.security)
#当五日均线高于十日均线时买入,当五日均线低于十日均线时卖出
def handle_data(context, data):
security = g.security
#得到二十日历史价格
df = get_history(20, '1d', 'close', security, fq=None, include=False)
#"""指标"""
# 得到十日日均线价格
ma5 = round(df['close'][-10:].mean(), 3)
ma5_prev = round(df['close'][-11:-1].mean(), 3)
# 得到十五日均线价格
ma10 = round(df['close'][-15:].mean(), 3)
ma10_prev = round(df['close'][-16:-1].mean(), 3)
# 取得昨天收盘价
price = data[security]['close']
# 得到当前资金余额
cash = context.portfolio.cash
#"""择时"""
# 如果当前有余额,并且五日均线大于十日均线
if ma5 > ma10 and ma5_prev < ma10_prev:
# 用所有 cash 买入股票
order_value(security, cash)
# 记录这次买入
log.info("Buying %s" % (security))
# 如果五日均线小于十日均线,并且目前有头寸
elif ma5 < ma10 and ma5_prev > ma10_prev :
# 全部卖出
order_target(security, 0)
# 记录这次卖出
log.info("Selling %s" % (security))
def control_risk(context):
#"""风控"""
pass
回测结果: