目录

量化交易学习笔记02:双均线策略

双均线策略示例

个股:中国平安

回测日期:2022-5-1至2023-5-1

短均线:5天

长无线:10天

代码:

python 复制代码
def initialize(context):
    # 初始化此策略
    # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票
    # """标的"""
    g.security = '601318.SS'
    set_universe(g.security)
    
#当五日均线高于十日均线时买入,当五日均线低于十日均线时卖出
def handle_data(context, data):
    security = g.security

    #得到二十日历史价格
    df = get_history(20, '1d', 'close', security, fq=None, include=False)
    #"""指标"""
    # 得到五日均线价格
    ma5 = round(df['close'][-5:].mean(), 3)
    ma5_prev = round(df['close'][-6:-1].mean(), 3)
    # 得到十日均线价格
    ma10 = round(df['close'][-10:].mean(), 3)
    ma10_prev = round(df['close'][-11:-1].mean(), 3)
    # 取得昨天收盘价
    price = data[security]['close']

    # 得到当前资金余额
    cash = context.portfolio.cash
    
    #"""择时"""
    # 如果当前有余额,并且五日均线大于十日均线
    if ma5 > ma10 and ma5_prev < ma10_prev:
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(security, cash)
        # 记录这次买入
        log.info("Buying %s" % (security))
            
    # 如果五日均线小于十日均线,并且目前有头寸
    elif ma5 < ma10 and ma5_prev > ma10_prev :
        # 全部卖出
        order_target(security, 0)
        # 记录这次卖出
        log.info("Selling %s" % (security))

def control_risk(context):
    #"""风控"""
    pass

ptrader测试结果:

修改两条均线日期后

个股:中国平安

回测日期:2022-5-1至2023-5-1

短均线:10天

长无线:15天

java 复制代码
def initialize(context):
    # 初始化此策略
    # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票
    # """标的"""
    g.security = '601318.SS'
    set_universe(g.security)
    
#当五日均线高于十日均线时买入,当五日均线低于十日均线时卖出
def handle_data(context, data):
    security = g.security

    #得到二十日历史价格
    df = get_history(20, '1d', 'close', security, fq=None, include=False)
    #"""指标"""
    # 得到十日日均线价格
    ma5 = round(df['close'][-10:].mean(), 3)
    ma5_prev = round(df['close'][-11:-1].mean(), 3)
    # 得到十五日均线价格
    ma10 = round(df['close'][-15:].mean(), 3)
    ma10_prev = round(df['close'][-16:-1].mean(), 3)
    # 取得昨天收盘价
    price = data[security]['close']

    # 得到当前资金余额
    cash = context.portfolio.cash
    
    #"""择时"""
    # 如果当前有余额,并且五日均线大于十日均线
    if ma5 > ma10 and ma5_prev < ma10_prev:
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(security, cash)
        # 记录这次买入
        log.info("Buying %s" % (security))
            
    # 如果五日均线小于十日均线,并且目前有头寸
    elif ma5 < ma10 and ma5_prev > ma10_prev :
        # 全部卖出
        order_target(security, 0)
        # 记录这次卖出
        log.info("Selling %s" % (security))

def control_risk(context):
    #"""风控"""
    pass

回测结果:

本文是转载文章,点击查看原文
如有侵权,请联系 xyy@jishuzhan.net 删除
相关推荐
New_Teen3 分钟前
正则表达式小结
linux·笔记·学习·正则表达式
chuanauc1 小时前
Python 基础知识整理笔记
笔记
小馒头学python1 小时前
蓝耘智算|从静态到动态:探索Maas平台海螺AI图片生成视频功能的强大能力
人工智能·python·学习·算法·aigc
Zucker n2 小时前
Docker命令笔记
笔记·docker·eureka
寻丶幽风3 小时前
论文阅读笔记——ADALORA: ADAPTIVE BUDGET ALLOCATION FOR PARAMETER-EFFICIENT FINE-TUNING
论文阅读·人工智能·笔记·语言模型
OKay_J6 小时前
使用VSCode开发STM32补充(Debug调试)
ide·经验分享·笔记·vscode·stm32·学习·编辑器
肥肠可耐的西西公主6 小时前
前端(vue)学习笔记(CLASS 4):组件组成部分与通信
前端·vue.js·学习
朝屯暮蒙vi7 小时前
(七)Spring Boot学习——Redis使用
spring boot·redis·学习
新说一二7 小时前
AI技术学习笔记系列004:GPU常识
人工智能·笔记·学习
summer*钟7 小时前
verilog检测10010序列
笔记