【1】引言
前序学习进程中，已经了解了拉格朗日乘数法求极值的基本原理，也了解了寻找最佳超平面就是寻找最佳分隔距离。
这篇文章的学习目标是：使用拉格朗日乘数法获取最佳的分隔距离。
【2】构造拉格朗日函数
目标函数
首先是目标函数f：
f = min 1 2 ∥ w ∥ 2 f=\min\frac{1}{2}{\left\|w\right\|}^2 f=min21∥w∥2
然后是约束函数g：
之前定义了函数距离F：
F = min i = 1... m y i ( w ⋅ x i + b ) F=\min_{i=1...m}y_{i}({w \cdot x_{i}+b}) F=i=1...mminyi(w⋅xi+b)
以及几何距离δ：
δ = min i = 1... m y i ( w ∥ w ∥ ⋅ x + b ∥ w ∥ ) \delta=\min_{i=1...m}y_{i}(\frac{w}{\left\|w\right\|}\cdot x+\frac{b}{\left\|w\right\|}) δ=i=1...mminyi(∥w∥w⋅x+∥w∥b)
约束函数
在引出目标函数f的过程中，使用的方法是：等比率调整权重矩阵w
和偏执量b，使得F=1。
所以才会有最佳超平面对应的最大分隔距离δmax：
δ m a x = max 1 ∥ w ∥ \delta_{max}=\max{\frac{1}{\left\|w\right\|}} δmax=max∥w∥1
也是据此才转化出来的目标函数f。
我们在理解这个转化的时候可能过于简略，没有强调一个细节：
- F=1是对最小的函数距离F调整权重矩阵w和偏置量b获得， 每个候选超平面都先将最小函数距离调整到1，；
然后再来对比调整后的权重矩阵w，最小的w对应最大的f。
再强调一遍：
每个超平面的最小函数距离F都先调整为1，然后对比挑出来的所有1对应的权重矩阵w，取最小w对应的超平面为最佳超平面。
为此，将约束函数的定义重新也回到函数距离F的应用上，将F的定义改写成g：
g = y i ( w ⋅ x i + b ) ≥ 1 g=y_{i}(w \cdot x_{i}+b)\geq1 g=yi(w⋅xi+b)≥1
或者：
g = y i ( w ⋅ x i + b ) − 1 ≥ 0 g=y_{i}(w \cdot x_{i}+b)-1\geq0 g=yi(w⋅xi+b)−1≥0
g就是约束函数。
在此基础上，构造拉格朗日函数：
L ( w , b , α ) = 1 2 ∥ w ∥ 2 − ∑ i = 1 m α i y i ( w ⋅ x i + b ) − 1 L(w,b,\alpha)=\frac{1}{2}{\left\|w\right\|}^2-\sum_{i=1}^{m}\alpha_{i}y_{i}(w\\cdot x_{i}+b)-1 L(w,b,α)=21∥w∥2−i=1∑mαiyi(w⋅xi+b)−1上式使用了自动求和符号，这是因为拉格朗日函数需要感知每一个约束条件，只有每个约束条件都满足，才能获得真正的最优解。
这里的每个约束条件都分配了单独的因子 α i \alpha_{i} αi。
总结
学习了SVM算法中的拉格朗日函数构造方法。