在量化交易和技术分析中，RSI（相对强弱指数）、MACD（移动平均收敛发散指标）和移动平均线（MA）是三个最经典且广泛应用的技术指标。它们能帮助交易者识别市场趋势、动量和潜在的反转点。本文将详细介绍如何通过常见的市场数据 API 获取高质量的金融数据，并使用 Python 手动计算这些核心指标，为你构建量化策略打下坚实基础。
一、数据获取与指标计算
1. 环境准备与数据获取
安装必要的 Python 库并获取 K 线数据。
python
# 安装必要的库
# pip install requests pandas numpy matplotlib
import requests
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 设置API请求头（所有iTick接口通用）
headers = {
"accept": "application/json",
"token": "你的API_Token" # 请替换为你的实际Token
}
def fetch_kline_from_itick(symbol='700.HK', region='HK', k_type=8, limit=100):
"""
从iTick API获取历史K线数据
参数：
symbol: 标的代码，如'700.HK'代表腾讯控股
region: 市场区域，如'HK'（港股）、'US'（美股）、'CN'（A股）
k_type: K线周期，1=1分，2=5分，...，8=日线
limit: 获取的K线数量
"""
url = f"https://api.itick.org/stock/kline?region={region}&code={symbol}&kType={k_type}&limit={limit}"
try:
response = requests.get(url, headers=headers)
data = response.json()
if data["code"] == 0: # 请求成功
kline_list = data["data"]
df = pd.DataFrame(kline_list)
# 重命名和格式化列
df.rename(columns={'t': 'timestamp', 'o': 'open', 'h': 'high',
'l': 'low', 'c': 'close', 'v': 'volume'}, inplace=True)
df['datetime'] = pd.to_datetime(df['timestamp'], unit='s')
df.set_index('datetime', inplace=True)
df.sort_index(inplace=True) # 确保按时间排序
print(f"成功获取 {symbol} 的 {len(df)} 条K线数据")
return df[['open', 'high', 'low', 'close', 'volume']]
else:
print(f"请求失败: {data['msg']}")
return None
except Exception as e:
print(f"获取数据时发生错误: {e}")
return None
# 示例：获取腾讯控股（0700.HK）的日线数据
df = fetch_kline_from_itick(symbol='700.HK', region='HK', k_type=8, limit=200)
print(df.head())2. 计算移动平均线 (MA)
移动平均线是最基础的趋势指标，用于平滑价格数据。
python
def calculate_ma(df, windows=[5, 10, 20]):
"""
计算简单移动平均线 (SMA)
"""
for window in windows:
df[f'MA_{window}'] = df['close'].rolling(window=window).mean()
return df
# 计算5日、10日、20日移动平均线
df = calculate_ma(df, [5, 10, 20])
print(df[['close', 'MA_5', 'MA_10', 'MA_20']].tail())3. 计算指数平滑移动平均线 (EMA) 与 MACD
MACD 是一个趋势动量指标，由快线（DIF）、慢线（DEA）和柱状图（MACD Histogram）组成。
python
def calculate_ema(series, period):
"""计算指数移动平均线 (EMA)"""
return series.ewm(span=period, adjust=False).mean()
def calculate_macd(df, fast=12, slow=26, signal=9):
"""
计算MACD指标
标准参数通常为：快线周期12，慢线周期26，信号线周期9
"""
# 计算快慢EMA
df['EMA_Fast'] = calculate_ema(df['close'], fast)
df['EMA_Slow'] = calculate_ema(df['close'], slow)
# 计算DIF（差离值）
df['DIF'] = df['EMA_Fast'] - df['EMA_Slow']
# 计算DEA（信号线，即DIF的EMA）
df['DEA'] = calculate_ema(df['DIF'], signal)
# 计算MACD柱状图 (通常表示为2*(DIF-DEA))
df['MACD_Hist'] = 2 * (df['DIF'] - df['DEA'])
return df
# 计算MACD
df = calculate_macd(df)
print(df[['close', 'DIF', 'DEA', 'MACD_Hist']].tail())4. 计算相对强弱指数 (RSI)
RSI 是动量振荡器，用于衡量价格变动的速度和幅度，判断超买或超卖状态。
python
def calculate_rsi(df, window=14):
"""
计算相对强弱指数 (RSI)
"""
# 计算价格变化
delta = df['close'].diff()
# 分离上涨和下跌
gain = (delta.where(delta > 0, 0)).rolling(window=window).mean()
loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(window=window).mean()
# 计算相对强度 (RS) 和 RSI
rs = gain / loss
df[f'RSI_{window}'] = 100 - (100 / (1 + rs))
return df
# 计算14日RSI
df = calculate_rsi(df, window=14)
print(df[['close', 'RSI_14']].tail())二、 数据可视化
计算完成后，将价格和指标可视化能更直观地进行分析。
python
def plot_indicators(df, symbol='700.HK'):
"""绘制价格、移动平均线、MACD和RSI图表"""
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(14, 12), gridspec_kw={'height_ratios': [3, 2, 2]})
# 子图1：价格与移动平均线
axes[0].plot(df.index, df['close'], label='Close Price', linewidth=1.5, color='black')
colors = ['blue', 'orange', 'green']
for i, period in enumerate([5, 10, 20]):
if f'MA_{period}' in df.columns:
axes[0].plot(df.index, df[f'MA_{period}'], label=f'MA{period}', alpha=0.8, color=colors[i])
axes[0].set_title(f'{symbol} - Price & Moving Averages')
axes[0].set_ylabel('Price')
axes[0].legend(loc='upper left')
axes[0].grid(True, alpha=0.3)
# 子图2：MACD
axes[1].plot(df.index, df['DIF'], label='DIF', color='blue', linewidth=1.5)
axes[1].plot(df.index, df['DEA'], label='DEA', color='red', linewidth=1.5)
# 用柱状图表示MACD Histogram，绿色为正，红色为负
colors_hist = ['green' if x >= 0 else 'red' for x in df['MACD_Hist']]
axes[1].bar(df.index, df['MACD_Hist'], color=colors_hist, alpha=0.5, width=0.8, label='MACD Hist')
axes[1].axhline(y=0, color='grey', linestyle='--', linewidth=0.8)
axes[1].set_ylabel('MACD')
axes[1].legend(loc='upper left')
axes[1].grid(True, alpha=0.3)
# 子图3：RSI
axes[2].plot(df.index, df['RSI_14'], label='RSI 14', color='purple', linewidth=1.5)
axes[2].axhline(y=70, color='red', linestyle='--', alpha=0.7, label='Overbought (70)')
axes[2].axhline(y=30, color='green', linestyle='--', alpha=0.7, label='Oversold (30)')
axes[2].axhline(y=50, color='grey', linestyle='--', alpha=0.5)
axes[2].set_ylabel('RSI')
axes[2].set_ylim(0, 100)
axes[2].legend(loc='upper left')
axes[2].grid(True, alpha=0.3)
axes[2].set_xlabel('Date')
plt.tight_layout()
plt.show()
# 绘制图表
plot_indicators(df, '700.HK')三、 进阶：构建简单的交易信号
基于计算出的指标，我们可以生成基础的交易信号。
python
def generate_signals(df):
"""基于MACD和RSI生成简单的交易信号"""
df['signal'] = 0 # 初始化信号列
# 规则1：RSI超卖（<30）且MACD金叉（DIF上穿DEA）作为潜在买入信号
rsi_oversold = df['RSI_14'] < 30
macd_golden_cross = (df['DIF'] > df['DEA']) & (df['DIF'].shift(1) <= df['DEA'].shift(1))
df.loc[rsi_oversold & macd_golden_cross, 'signal'] = 1 # 买入信号
# 规则2：RSI超买（>70）且MACD死叉（DIF下穿DEA）作为潜在卖出信号
rsi_overbought = df['RSI_14'] > 70
macd_death_cross = (df['DIF'] < df['DEA']) & (df['DIF'].shift(1) >= df['DEA'].shift(1))
df.loc[rsi_overbought & macd_death_cross, 'signal'] = -1 # 卖出信号
return df
df_with_signals = generate_signals(df)
signal_points = df_with_signals[df_with_signals['signal'] != 0]
print("交易信号点：")
print(signal_points[['close', 'RSI_14', 'DIF', 'DEA', 'signal']])四、 总结与应用建议
通过市场 API，我们可以便捷地获取高质量的金融数据，并利用 Python 的强大计算能力，从底层实现 RSI、MACD 和移动平均线等核心指标的计算。这为你自主开发、测试和优化量化策略提供了极大的灵活性和透明度。
几点关键建议：
- 理解指标本质：不要盲目使用指标。理解 RSI 的超买超卖、MACD 的金叉死叉以及均线排列背后的市场含义至关重要。
- 多指标结合：单个指标可能存在缺陷（如 RSI 在强趋势中的钝化）。结合趋势指标（如 MA）和动量指标（如 RSI, MACD）进行综合判断，可以提高信号的可靠性。
- 参数优化与回测：指标的周期参数（如 RSI 的周期、MACD 的快慢线）并非一成不变。你需要针对不同的市场和标的，进行严格的回测来寻找更优的参数组合。
- 风险管理：任何技术指标都不能保证 100%的准确。在实际应用中，务必结合严格的资金管理和止损策略。
温馨提示：本文仅供代码参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎
参考文档：https://blog.itick.org/rsi-strategy-hands-on-guide-with-itick-data-python