期货量化成交回报漏记：天勤 get_trade 与 trade_records 对账

前言

国内期货量化实盘里，程序通过天勤 TqSdk（Python 期货量化 SDK）连上期货公司账户：主循环不断调用 api.wait_update() 收行情和交易回报；当 5 分钟 K 线均线等信号触发时，用 TargetPosTask.set_target_volume(n) 表达目标净持仓，天勤在后续 wait_update 里向交易所报单，真实成交由柜台回报写入内存。

除程序自动交易外，团队往往还维护一份本地「成交台账」------每笔成交的价格、手数、对应哪根 K 线信号------用来复盘滑点、对账和合规留痕。常见事故是：台账记今天开了 7 笔、合计 7 手，快期客户端和 get_position().pos 却显示 10 手，价格和成交号对不上。漏记多发生在：只在 insert_order 或 set_target_volume 当下 print 一笔、没监听成交回报；主循环里 time.sleep 或同步 HTTP 阻塞期间成交到了却没处理；进程重启后内存里的 known 集合丢失，旧成交被跳过或重复记。

天勤在 api.get_trade() 里给出账户成交全集，委托对象上还有 trade_records 属性。下面说明如何用柜台真相实时回灌台账、日终如何对账。

一、成交数据从哪来

来源	说明
`api.get_trade()`	账户成交全集，key 为成交号
`order.trade_records`	该委托下的成交 dict
`get_position().pos`	净持仓真相

Trade 对象含 price、volume、datetime、order_id 等（见 objs.py）。

二、实时监听写法

python 复制代码

trades = api.get_trade()
known = set()

while True:
    api.wait_update()
    for tid, t in api.get_trade().items():
        if tid in known:
            continue
        known.add(tid)
        log_trade(
            trade_id=tid,
            symbol=t.instrument_id,
            price=t.price,
            volume=t.volume,
            order_id=t.order_id,
            dt=t.datetime,
        )

不要假设成交发生在 set_target_volume 同一行；TargetPosTask 的成交在后续 wait_update 里陆续到达。

三、日终对账流程

wait_update() 收齐尾包。
导出 get_trade() 当日成交，按 datetime 过滤。
与本地 jsonl 按 trade_id 外连接，找 only_in_ctp / only_in_local。
用 get_position 与成交汇总推理论净仓，与 pos 比较。

python 复制代码

def reconcile_trades(api, local_ids):
    ctp_ids = set(api.get_trade().keys())
    missing_local = ctp_ids - local_ids
    missing_ctp = local_ids - ctp_ids
    return missing_local, missing_ctp

漏记补进本地账，重复记删 duplicate。

四、与 order 状态配合

order.status == FINISHED 且 volume_left == 0 时，应用 trade_records 核对总成交量是否等于 volume_orign - volume_left。部分成交长期 ALIVE 时，以 trade_records 累加为准更新本地进度。

五、多账户

TqMultiAccount 下成交归属不同 account，筛选时按 trade 对象上的账户字段或分账户调用 get_trade（以你本地 API 文档为准）。

六、重启后如何不重不漏

进程重启时 known 清空，不能对 get_trade() 全量再记一遍。启动后第一轮应：

加载本地已有 trade_id 集合。
对 get_trade() 里已存在的 id 只标记为 known，不写新日志。
仅对 diff 出的新 id 追加。

python 复制代码

known = load_trade_ids_from_disk()
for tid in api.get_trade().keys():
    known.add(tid)  # 启动快照，不记日志

while True:
    api.wait_update()
    for tid, t in api.get_trade().items():
        if tid not in known:
            known.add(tid)
            persist_trade(t)
            append_trade_id(tid)

七、与滑点记账衔接

每笔成交日志建议同时写 signal_price（若当时有）与 trade.price，日终算滑点分布。漏记成交会直接污染滑点统计，导致回测校准偏乐观。trade_records 里多笔 partial fill 要按时间排序再与信号 join。

八、监管留痕最低字段

成交行建议含：trade_id、order_id、instrument_id、direction、offset、price、volume、datetime、strategy_version。与委托留痕里的 last_msg 分开存，纠纷时能还原「报单---成交」链条。

总结

成交回报漏记会让日志仓位与柜台分叉，重启后还可能重复开仓。天勤 get_trade 与 order.trade_records 提供成交全集，应在每次 wait_update 后 diff 新 trade_id 写日志，日终再与本地台账对账。以 get_position().pos 为最终真相，成交日志为解释路径，这套习惯对监管留痕和纠纷复盘都管用。

FAQ

1）get_trade 会清空吗？

进程内累积；重启后重新拉全量。

2）模拟盘 trade_id 格式？

与实盘同类字段，可对账练手。

3）一笔委托多笔成交？

trade_records 多 key，volume 求和。

4）影子模式没 trade？

正常；只有 live/sim 有成交。

本文基于天勤 TqSdk 公开 API 整理，不构成投资建议。