Tushare接口文档：指数成分和权重（index_weight）

• 官方文档：https://tushare.pro/document/2?doc_id=363

• 功能描述：获取各类指数成分和权重

• 返回限量：单次请求最大返回7000行

• 接口权限：2000积分200次/分钟，5000积分500次/分钟

• 说明：

1. 数据最早2005/05/01；

2. 官方和本文作者均推荐使用当月第一天作为开始日期（start_date）和当月最后一天作为结束日期（end_date）来获取某个月的指数成分及权重数据；

输入参数：

|------------|------|----|---------------------|
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| index_code | str | Y | 指数代码 |
| trade_date | str | N | 交易日期（格式YYYYMMDD，下同） |
| start_date | str | N | 开始日期 |
| end_date | None | N | 结束日期 |

1. 可通过index_basic接口获取指数代码；

输出参数：

|------------|-------|------|------|
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
| index_code | str | Y | 指数代码 |
| con_code | str | Y | 成分代码 |
| trade_date | str | Y | 交易日期 |
| weight | float | Y | 权重 |

1. 本接口的输出参数权重（weight）是百分比数值；

示例：

示例1：获取某指数的成分及权重信息，并筛选出前10大 权重股

通过传递index_code可指定获取哪个指数的成分及权重数据，添加start_date和end_date可指定返回哪个时间段的成分数据。

1. 虽然输入参数中有trade_date，本接口是月度数据，官方和本文作者均推荐使用当月第一天作为开始日期（start_date）和当月最后一天作为结束日期（end_date）来获取某个月的指数成分及权重数据；

2. 虽然目前该接口数据是每月最后一个交易日进行更新，但没准为了时效性，Tushare团队以后很可能会在指数发生调整公布之后就进行更新。所以为了保险起见，不要使用trade_date而是使用时间区间；

import tushare as ts
pro = ts.pro_api()

df = pro.index_weight(index_code='399300.SZ', start_date='20260601', end_date='20260630')
if not df.empty:
    # 按权重降序排列
    df_sorted = df.sort_values('weight', ascending=False)
df_sorted.head(10)[['con_code', 'weight']]

输出结果：

        con_code        weight
0        300308.SZ        5.008
1        300750.SZ        3.675
2        300502.SZ        2.992
3        600519.SH        2.620
4        603986.SH        1.925
5        601318.SH        1.799
6        688256.SH        1.772
7        600036.SH        1.554
8        601899.SH        1.465
9        002371.SZ        1.354

说明：

本文说明

本文旨在对Tushare的指数成分和权重index_weight数据接口进行介绍，提供更多参考示例和使用说明。

本接口用于获取各类指数成分股及其权重数据的核心工具。它提供了指数在特定日期的构成明细，是进行指数追踪、策略基准构建和因子分析的基础数据。

本文目的是为了让用户和AIGC工具能够更便捷、准确地使用该接口。大家在使用过程中遇到什么问题和建议可在线留言，作者会进行数据探索将结果更新到文章中，并将建议反馈给Tushare团队。本文另一个目的也是为了聚集大家的智慧以创建"我为人人，人人为我"的共创氛围。