qmt量化交易策略小白学习笔记第38期【qmt编程之期货数据--如何获取期货合约信息、交易日历】

V_fanglue37052024-06-21 19:25

qmt编程之获取期货数据

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获取期货合约信息

市场简称代码

市场	市场代码	迅投市场代码
`上期所`	`SHFE`	`SF`
`大商所`	`DCE`	`DF`
`郑商所`	`CZCE`	`ZF`
`中金所`	`CFFEX`	`IF`
`能源中心`	`INE`	`INE`
`广期所`	`GFEX`	`GF`

获取期货交易日历

python

复制代码

from xtquant import xtdata
xtdata.get_trading_dates(market, start_time='', end_time='', count=-1)

参数

参数名称	数据类型	描述
`market`	`string`	市场代码
`start_time`	`string`	起始时间（格式：%Y%m%d）
`end_time`	`string`	结束时间（格式：%Y%m%d）
`count`	`int`	数据个数 (-1代表获取所有日历)

返回值

list 时间戳列表，[ date1, date2, ... ]

示例

复制代码

from xtquant import xtdata
date_list = xtdata.get_trading_dates('SF', start_time='', end_time='', count=30)
print(date_list)

返回值

复制代码

[1692288000000,
 1692547200000,
 1692633600000,
 1692720000000,
 1692806400000,
 1692892800000,
 1693152000000,
 1693238400000,
 1693324800000,
 1693411200000,
 1693497600000,
 1693756800000,
 1693843200000,
 1693929600000,
 1694016000000,
 1694102400000,
 1694361600000,
 1694448000000,
 1694534400000,
 1694620800000,
 1694707200000,
 1694966400000,
 1695052800000,
 1695139200000,
 1695225600000,
 1695312000000,
 1695571200000,
 1695657600000,
 1695744000000,
 1695830400000]