qmt编程之获取期货数据
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获取期货合约信息
市场简称代码
| 市场 | 市场代码 | 迅投市场代码 |
|---|---|---|
上期所 |
SHFE |
SF |
大商所 |
DCE |
DF |
郑商所 |
CZCE |
ZF |
中金所 |
CFFEX |
IF |
能源中心 |
INE |
INE |
广期所 |
GFEX |
GF |
获取期货交易日历
python
from xtquant import xtdata
xtdata.get_trading_dates(market, start_time='', end_time='', count=-1)
参数
| 参数名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
market |
string |
市场代码 |
start_time |
string |
起始时间（格式：%Y%m%d） |
end_time |
string |
结束时间（格式：%Y%m%d） |
count |
int |
数据个数 (-1代表获取所有日历) |
返回值
list时间戳列表，[ date1, date2, ... ]
示例
from xtquant import xtdata
date_list = xtdata.get_trading_dates('SF', start_time='', end_time='', count=30)
print(date_list)
返回值
[1692288000000,
1692547200000,
1692633600000,
1692720000000,
1692806400000,
1692892800000,
1693152000000,
1693238400000,
1693324800000,
1693411200000,
1693497600000,
1693756800000,
1693843200000,
1693929600000,
1694016000000,
1694102400000,
1694361600000,
1694448000000,
1694534400000,
1694620800000,
1694707200000,
1694966400000,
1695052800000,
1695139200000,
1695225600000,
1695312000000,
1695571200000,
1695657600000,
1695744000000,
1695830400000]
