整数benders分解算法

benders分解是将问题分为限制主问题和子问题,然后主问题向子问题传入变量,接着根据子问题求解的信息向主问题返回割(最优割和可行割),这些割以约束的形式被添加到主问题中。其中,子问题因为求解得到的解是可行的,是上界Ub,主问题因为添加的约束不够,可行域缩小,是下界。不断重复上述过程,直到Ub=Lb,即限制主问题中已经添加了所有应该添加的完备的约束信息,当前限制主问题与原始问题等价,求解结束,输出最优解。

割其实描述的子问题告诉限制主问题的信息,告诉限制主问题先前提供的解好不好,以及指导下一步该怎么做。

上述是benders分解算法的思路。根据主问题MP和子问题SP特点的不同,可以分为经典的benders算法和广义的benders算法(区别是前者是线性对偶,后者是推理对偶),后者又可以分为整数benders算法和逻辑benders算法。因此benders算法可以分为三类,经典的benders算法、整数benders算法、和逻辑benders算法。

经典benders算法可以参见:

(1) benders分解算法 逻辑思路整理

(2) benders decompositon学习笔记记录

逻辑benders算法可以参见:逻辑benders分解

本节详细介绍整数benders分解。

1.整数benders分解问题结构:

当限制主问题LMP是0-1规划问题,而子问题SP是整数规划问题时,可以采用整数benders分解算法求解。

正因为有上述特性,因此可以利用上述特性来构造割的信息进而进行求解。

2.整数benders算法介绍:

类比经典的benders分解算法,即子问题包含在原始问题(原问题)中,因此子问题的求解信息与原问题是同步的。

(1)子问题假如不可行,那么原问题也不可行;

(2)子问题可行,那么原问题也可行;

(3)子问题无界,那么原问题也无界。

因为子问题不可行,原问题不可行,没有优化的意义,因此我们不需要考虑这种情况。需要考虑的是后两种。(这是经典benders分解中的内容)

我们需要考虑的是子问题可行以及子问题无界的情形,即返回最优割和可行割的情形。

那么现在的问题变为了对偶问题如何与子问题建立联系?经典benders中的对偶理论中的内容不再适用。通过推理的方式来构造对应的割。

(1)可行割

首先考虑可行割,即求解子问题得到的解是无界的,那么我们需要排除掉这个情形,即下一次不能再给子问题输入这样的解了。

可以构造可行割如下:
∑ j : y ^ = 0 y j + ∑ j : y ^ = 1 ( 1 − y j ) ≥ 1 \sum_{j:\hat{y}=0 }y_{j}+\sum_{j:\hat{y}=1 }(1-y_{j}) \ge 1 j:y^=0∑yj+j:y^=1∑(1−yj)≥1

分析如下:

我们需要排除目前的这个解,即这个解不满足该约束。将该解代入约束,发现约束左边为0+0=0,右边为1,0≥1是不满足的。因此可以把该解排除。

可行割利用的就是主问题是0-1规划的性质,解只能取0/1,因此可以构造上式。

(2)最优割

以下是最优割,即子问题输出的解是原问题的上界,我们需要构造出不等式来指导下一步前进的方向。

可以构造最优割如下:
q ≥ ϕ ( y ˉ ) − ϕ ( y ˉ ) − L ∑ j : y ˉ = 0 y j + ∑ j : y ˉ = 1 ( 1 − y j ) q \ge \phi (\bar{y} )-\left \\phi (\\bar{y} ) - L \\right \\sum_{j:\\bar{y}=0 }y_{j}+\\sum_{j:\\bar{y}=1 }(1-y_{j}) q≥ϕ(yˉ)−ϕ(yˉ)−Lj:yˉ=0∑yj+j:yˉ=1∑(1−yj)

分析如下:

其中,第一部分 ϕ ( y ˉ ) \phi (\bar{y} ) ϕ(yˉ)表示松弛子问题的解,与经典benders分解子问题的解是一样的。后面两部分是整数benders和经典benders的区别。

我们注意到子问题是整数规划,为了求得它的值,我们可以构造松弛子问题LSP,求解LSP对偶问题可以为SP问题提供一些信息。

L L L是松弛子问题LSP(输入所有的 ϕ ( y ˉ ) \phi (\bar{y} ) ϕ(yˉ)中)的最小值(有效下界), ϕ ( y ˉ ) − L \left \\phi (\\bar{y} ) - L \\right ϕ(yˉ)−L表示松弛子问题LSP与有效下界之间的差距,表明的是前进的方向。而第三项 ∑ j : y ˉ = 0 y j + ∑ j : y ˉ = 1 ( 1 − y j ) \\sum_{j:\\bar{y}=0 }y_{j}+\\sum_{j:\\bar{y}=1 }(1-y_{j}) ∑j:yˉ=0yj+∑j:yˉ=1(1−yj)表示 y y y的变化量,二者一综合提供了方向和步长。若使用推理的形式写出,描述如下:

上述是经典benders分解,下述是整数benders分解的推理过程。可以看到 λ T \lambda^{T} λT其实就是我们构造的 ϕ ( y ˉ ) − L \left \\phi (\\bar{y} ) - L \\right ϕ(yˉ)−L。 ( y − y ˉ k ) (y-\bar{y}_{k}) (y−yˉk)其实就是我们构造的第三项 ∑ j : y ˉ = 0 y j + ∑ j : y ˉ = 1 ( 1 − y j ) \\sum_{j:\\bar{y}=0 }y_{j}+\\sum_{j:\\bar{y}=1 }(1-y_{j}) ∑j:yˉ=0yj+∑j:yˉ=1(1−yj)

至此,构造出对应的最优割和整数割,求解完毕。

但该法有个问题,即每次添加的可行割只去除了一个解,效率是非常低的。我们需要根据问题的结构设计出有效的可行割,这也是逻辑benders分解的内容。也是论文发表的方向。

参考资料:
069-线性规划(十四):整数Benders分解

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