误差损失函数比较
L1 损失函数
L1 损失函数又称为绝对误差损失，其形式为 loss(x) = |x|，即预测值与真实值之间差值的绝对值。该函数对异常值具有鲁棒性，梯度恒定不易爆炸，但由于不可导点和不连续导数，可能导致优化过程中收敛速度变慢。
L2 损失函数
L2 损失函数也被称为均方误差损失，其形式为 loss(x) = x²。L2 损失对小误差敏感，能有效惩罚较大的偏差，是神经网络中常用的回归损失函数。然而，L2 损失对异常值非常敏感，可能使得模型偏向这些异常样本。
Huber 损失函数
Huber 损失结合了 L1 和 L2 的优点。其形式为：
- 当
|x| ≤ δ时，loss(x) = 0.5 * x²； - 当
|x| > δ时，loss(x) = δ * (|x| - 0.5 * δ)。
Huber 损失在误差小的情况下与 L2 相同，对结果平滑；在误差大的情况下表现为 L1，提升了对异常值的鲁棒性。
可视化对比
下图展示了 L1 损失、L2 损失以及 Huber 损失三者在误差不同取值下的对比情况：
L1 损失（绝对误差）：对异常值鲁棒，梯度恒定，可能导致模型收敛较慢。
L2 损失（平方误差）：对小误差敏感，有助于平滑优化，但容易受异常值影响。
Huber 损失：结合了 L1 和 L2 的优点，小误差时像 L2，大误差时像 L1，更平稳且对异常值鲁棒。
