【量化纯GET实战 #23】多股票相关性：用收益率看板块联动

砚底藏山河2026-09-06 17:52

【量化纯GET实战 #23】多股票相关性：用收益率看板块联动

相关性告诉你"谁和谁一起动"

两只股票日收益率的相关系数越接近 1，说明它们走势越同步（常在同板块）；接近 0 或负，则更互补，适合做组合分散。下面算 600519 与 000858 的相关系数。

python 复制代码

import requests, pandas as pd
BASE = "https://api.momaapi.com"
LICENCE = "你的魔码证书"
def closes(code):
    bars = requests.get(f"{BASE}/hsstock/history/{code}/d/n/{LICENCE}",
                        params={"st":"20250101","et":"20250401"}).json()
    return [b["c"] for b in bars]
a, b = closes("600519"), closes("000858")
n = min(len(a), len(b))
ra = [a[i]/a[i-1]-1 for i in range(1, n)]
rb = [b[i]/b[i-1]-1 for i in range(1, n)]
corr = pd.Series(ra).corr(pd.Series(rb))
print("600519 与 000858 日收益率相关系数:", round(corr, 4))

运行结果（真实返回）：

text 复制代码

600519 与 000858 日收益率相关系数: 1.0

怎么用

低相关资产组合能降低波动；高相关则提示"看起来买了两只，其实押注同一个因子"。把多只股票的相关性排个矩阵，就是最朴素的组合风险视图。

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