机器学习笔记（3）—多变量线性回归

多变量线性回归（LinearRegression witMultiple Variables）

前言
多变量线性回归
- 多维特征
- 多变量梯度下降
- 特征和多项式回归
- [正规方程 Normal Equation](#正规方程 Normal Equation)
- - 正规方程及不可逆性（选）
- 代码实例and计算
- - 梯度下降法的一些实例
总结

前言

我们在前面学习了单变量/特征的回归模型，这节课我们将学习多变量/特征线性回归模型。

多变量线性回归

多变量线性回归与单变量线性回归相对应的，多变量线性回归就是对模型输入更多的目标特征，以获得一个更加全面的解。

多维特征

还是用房价预测为例子，我们用房屋的尺寸作为房子的一个特征，现在，我们对房价模型增加更多的特征，如房间数、层高、房子的建筑年龄...etc

增添更多特征后，我们引入一系列新的注释：

n n n 代表特征的数量

x ( i ) {x^{\left( i \right)}} x(i)代表第 i i i 个训练实例，是特征矩阵中的第 i i i行，是一个向量（vector）。

比方说，上图的

x ( 2 ) = [ 1416 3 2 40 ] {x}^{(2)}\text{=}\begin{bmatrix} 1416\\\ 3\\\ 2\\\ 40 \end{bmatrix} x(2)= 1416 3 2 40 ，

x j ( i ) {x}_{j}^{\left( i \right)} xj(i)代表特征矩阵中第 i i i 行的第 j j j 个特征，也就是第 i i i 个训练实例的第 j j j 个特征。

如上图的 x 2 ( 2 ) = 3 , x 3 ( 2 ) = 2 x_{2}^{\left( 2 \right)}=3,x_{3}^{\left( 2 \right)}=2 x2(2)=3,x3(2)=2，

支持多变量的假设 h h h 表示为： h θ ( x ) = θ 0 + θ 1 x 1 + θ 2 x 2 + . . . + θ n x n h_{\theta}\left( x \right)={\theta_{0}}+{\theta_{1}}{x_{1}}+{\theta_{2}}{x_{2}}+...+{\theta_{n}}{x_{n}} hθ(x)=θ0+θ1x1+θ2x2+...+θnxn，

这个公式中有 n + 1 n+1 n+1个参数和 n n n个变量，为了使得公式能够简化一些，引入 x 0 = 1 x_{0}=1 x0=1，则公式转化为： h θ ( x ) = θ 0 x 0 + θ 1 x 1 + θ 2 x 2 + . . . + θ n x n h_{\theta} \left( x \right)={\theta_{0}}{x_{0}}+{\theta_{1}}{x_{1}}+{\theta_{2}}{x_{2}}+...+{\theta_{n}}{x_{n}} hθ(x)=θ0x0+θ1x1+θ2x2+...+θnxn

此时模型中的参数是一个 n + 1 n+1 n+1维的向量，任何一个训练实例也都是 n + 1 n+1 n+1维的向量，特征矩阵 X X X的维度是 m ∗ ( n + 1 ) m*(n+1) m∗(n+1)。因此公式可以简化为： h θ ( x ) = θ T X h_{\theta} \left( x \right)={\theta^{T}}X hθ(x)=θTX，其中上标 T T T代表矩阵转置。

-- 其实也就是不同维度代表不同特征啦~

多变量梯度下降

与单变量线性回归类似，在多变量线性回归中，我们也构建一个代价函数，则这个代价函数是所有建模误差的平方和，即：
J ( θ 0 , θ 1 . . . θ n ) = 1 2 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) 2 J\left( {\theta_{0}},{\theta_{1}}...{\theta_{n}} \right)=\frac{1}{2m}\sum\limits_{i=1}^{m}{{{\left( h_{\theta} \left({x}^{\left( i \right)} \right)-{y}^{\left( i \right)} \right)}^{2}}} J(θ0,θ1...θn)=2m1i=1∑m(hθ(x(i))−y(i))2 ，

其中： h θ ( x ) = θ T X = θ 0 + θ 1 x 1 + θ 2 x 2 + . . . + θ n x n h_{\theta}\left( x \right)=\theta^{T}X={\theta_{0}}+{\theta_{1}}{x_{1}}+{\theta_{2}}{x_{2}}+...+{\theta_{n}}{x_{n}} hθ(x)=θTX=θ0+θ1x1+θ2x2+...+θnxn ，

我们的目标和单变量线性回归问题中一样，是要找出使得代价函数最小的一系列参数。

在单变量线性回归模型中，批量梯度下降的算法公式是这样的：

导数为:
∂ ∂ θ j J ( θ 0 , θ 1 ) = ∂ ∂ θ j 1 2 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) 2 \frac{\partial }{\partial {{\theta }{j}}}J({{\theta }{0}},{{\theta }{1}})=\frac{\partial }{\partial {{\theta }{j}}}\frac{1}{2m}{{\sum\limits_{i=1}^{m}{\left( {{h}_{\theta }}({{x}^{(i)}})-{{y}^{(i)}} \right)}}^{2}} ∂θj∂J(θ0,θ1)=∂θj∂2m1i=1∑m(hθ(x(i))−y(i))2

j = 0 j=0 j=0 时： ∂ ∂ θ 0 J ( θ 0 , θ 1 ) = 1 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) \frac{\partial }{\partial {{\theta }{0}}}J({{\theta }{0}},{{\theta }{1}})=\frac{1}{m}{{\sum\limits{i=1}^{m}{\left( {{h}_{\theta }}({{x}^{(i)}})-{{y}^{(i)}} \right)}}} ∂θ0∂J(θ0,θ1)=m1i=1∑m(hθ(x(i))−y(i))

j = 1 j=1 j=1 时： ∂ ∂ θ 1 J ( θ 0 , θ 1 ) = 1 m ∑ i = 1 m ( ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) ⋅ x ( i ) ) \frac{\partial }{\partial {{\theta }{1}}}J({{\theta }{0}},{{\theta }{1}})=\frac{1}{m}\sum\limits{i=1}^{m}{\left( \left( {{h}_{\theta }}({{x}^{(i)}})-{{y}^{(i)}} \right)\cdot {{x}^{(i)}} \right)} ∂θ1∂J(θ0,θ1)=m1i=1∑m((hθ(x(i))−y(i))⋅x(i))

Repeat {

θ 0 : = θ 0 − a 1 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) {\theta_{0}}:={\theta_{0}}-a\frac{1}{m}\sum\limits_{i=1}^{m}{ \left({{h}_{\theta }}({{x}^{(i)}})-{{y}^{(i)}} \right)} θ0:=θ0−am1i=1∑m(hθ(x(i))−y(i))

θ 1 : = θ 1 − a 1 m ∑ i = 1 m ( ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) ⋅ x ( i ) ) {\theta_{1}}:={\theta_{1}}-a\frac{1}{m}\sum\limits_{i=1}^{m}{\left( \left({{h}_{\theta }}({{x}^{(i)}})-{{y}^{(i)}} \right)\cdot {{x}^{(i)}} \right)} θ1:=θ1−am1i=1∑m((hθ(x(i))−y(i))⋅x(i))

}

那么在多变量线性回归模型中，批量梯度下降的算法公式为：

导数为：

当 n > = 1 n>=1 n>=1时，
θ 0 : = θ 0 − a 1 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) x 0 ( i ) {{\theta }{0}}:={{\theta }{0}}-a\frac{1}{m}\sum\limits_{i=1}^{m}{({{h}{\theta }}({{x}^{(i)}})-{{y}^{(i)}})}x{0}^{(i)} θ0:=θ0−am1i=1∑m(hθ(x(i))−y(i))x0(i)

θ 1 : = θ 1 − a 1 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) x 1 ( i ) {{\theta }{1}}:={{\theta }{1}}-a\frac{1}{m}\sum\limits_{i=1}^{m}{({{h}{\theta }}({{x}^{(i)}})-{{y}^{(i)}})}x{1}^{(i)} θ1:=θ1−am1i=1∑m(hθ(x(i))−y(i))x1(i)

θ 2 : = θ 2 − a 1 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) x 2 ( i ) {{\theta }{2}}:={{\theta }{2}}-a\frac{1}{m}\sum\limits_{i=1}^{m}{({{h}{\theta }}({{x}^{(i)}})-{{y}^{(i)}})}x{2}^{(i)} θ2:=θ2−am1i=1∑m(hθ(x(i))−y(i))x2(i)

我们开始随机选择一系列的参数值，计算所有的预测结果后，再给所有的参数一个新的值，如此循环直到收敛。

特征和多项式回归

对于一个房子来说，它有具体的长宽数值，在房价预测中，我们可以用这一特征来构建线性回归函数。

h θ ( x ) = θ 0 + θ 1 × f r o n t a g e + θ 2 × d e p t h h_{\theta}\left( x \right)={\theta_{0}}+{\theta_{1}}\times{frontage}+{\theta_{2}}\times{depth} hθ(x)=θ0+θ1×frontage+θ2×depth

x 1 = f r o n t a g e {x_{1}}=frontage x1=frontage（临街宽度）， x 2 = d e p t h {x_{2}}=depth x2=depth（纵向深度）， x = f r o n t a g e ∗ d e p t h = a r e a x=frontage*depth=area x=frontage∗depth=area（面积），则： h θ ( x ) = θ 0 + θ 1 x {h_{\theta}}\left( x \right)={\theta_{0}}+{\theta_{1}}x hθ(x)=θ0+θ1x。

线性回归并不适用于所有数据，有时我们需要曲线来适应我们的数据，比如一个二次方模型： h θ ( x ) = θ 0 + θ 1 x 1 + θ 2 x 2 2 h_{\theta}\left( x \right)={\theta_{0}}+{\theta_{1}}{x_{1}}+{\theta_{2}}{x_{2}^2} hθ(x)=θ0+θ1x1+θ2x22

或者三次方模型： h θ ( x ) = θ 0 + θ 1 x 1 + θ 2 x 2 2 + θ 3 x 3 3 h_{\theta}\left( x \right)={\theta_{0}}+{\theta_{1}}{x_{1}}+{\theta_{2}}{x_{2}^2}+{\theta_{3}}{x_{3}^3} hθ(x)=θ0+θ1x1+θ2x22+θ3x33

在选择模型之前，我们通常都会观察数据的内容，然后再选择适用的模型。

我们可以令：

x 2 = x 2 2 , x 3 = x 3 3 {{x}{2}}=x{2}^{2},{{x}{3}}=x{3}^{3} x2=x22,x3=x33，从而将模型转化为线性回归模型。

根据函数图形特性，我们还可以使：

h θ ( x ) = θ 0 + θ 1 ( s i z e ) + θ 2 ( s i z e ) 2 {{{h}}{\theta}}(x)={{\theta }{0}}\text{+}{{\theta }{1}}(size)+{{\theta}{2}}{{(size)}^{2}} hθ(x)=θ0+θ1(size)+θ2(size)2

或者:

h θ ( x ) = θ 0 + θ 1 ( s i z e ) + θ 2 s i z e {{{h}}{\theta}}(x)={{\theta }{0}}\text{+}{{\theta }{1}}(size)+{{\theta }{2}}\sqrt{size} hθ(x)=θ0+θ1(size)+θ2size

注：如果我们采用多项式回归模型，在运行梯度下降算法前，特征缩放非常有必要。

正规方程 Normal Equation

前面我们都在使用梯度下降的方法，现在我们来介绍另一个针对线性回归问题的方法，称为正规方程。

正规方程

正规方程是通过求解下面的方程来找出使得代价函数最小的参数的： ∂ ∂ θ j J ( θ j ) = 0 \frac{\partial}{\partial{\theta_{j}}}J\left( {\theta_{j}} \right)=0 ∂θj∂J(θj)=0 。

假设我们的训练集特征矩阵为 X X X（包含了 x 0 = 1 {{x}_{0}}=1 x0=1）并且我们的训练集结果为向量 y y y，则利用正规方程解出向量 θ = ( X T X ) − 1 X T y \theta ={{\left( {X^T}X \right)}^{-1}}{X^{T}}y θ=(XTX)−1XTy 。

上标T 代表矩阵转置，上标-1 代表矩阵的逆。设矩阵 A = X T X A={X^{T}}X A=XTX，则： ( X T X ) − 1 = A − 1 {{\left( {X^T}X \right)}^{-1}}={A^{-1}} (XTX)−1=A−1

即：

运用正规方程方法求解参数

注：对于那些不可逆的矩阵（通常是因为特征之间不独立，如同时包含英尺为单位的尺寸和米为单位的尺寸两个特征，也有可能是特征数量大于训练集的数量），正规方程方法是不能用的。

梯度下降与正规方程的比较：

梯度下降	正规方程
需要选择学习率 α \alpha α	不需要
需要多次迭代	一次运算得出
当特征数量 n n n大时也能较好适用	需要计算 ( X T X ) − 1 {{\left( {{X}^{T}}X \right)}^{-1}} (XTX)−1 如果特征数量n较大则运算代价大，因为矩阵逆的计算时间复杂度为 O ( n 3 ) O\left( {{n}^{3}} \right) O(n3)，通常来说当 n n n小于10000 时还是可以接受的
适用于各种类型的模型	只适用于线性模型，不适合逻辑回归模型等其他模型

总结一下，只要特征变量的数目并不大，标准方程是一个很好的计算参数$\theta $的替代方法。具体地说，只要特征变量数量小于一万，我通常使用标准方程法，而不使用梯度下降法。

随着我们要讲的学习算法越来越复杂，例如，当我们讲到分类算法，像逻辑回归算法，我们会看到，实际上对于那些算法，并不能使用标准方程法。对于那些更复杂的学习算法，我们将不得不仍然使用梯度下降法。因此，梯度下降法是一个非常有用的算法，可以用在有大量特征变量的线性回归问题。或者我们以后在课程中，会讲到的一些其他的算法，因为标准方程法不适合或者不能用在它们上。但对于这个特定的线性回归模型，标准方程法是一个比梯度下降法更快的替代算法。所以，根据具体的问题，以及你的特征变量的数量，这两种算法都是值得学习的。

正规方程及不可逆性（选）

首先，我们要清楚地知道，正规方程的公式为：
θ = ( X T X ) − 1 X T y \theta ={{\left( {X^{T}}X \right)}^{-1}}{X^{T}}y θ=(XTX)−1XTy

在线性代数中，不可逆矩阵会被称为奇异或者退化矩阵。

问题的重点在于 X ′ X X'X X′X的不可逆的问题很少发生，在Octave 里，如果你用它来实现 θ \theta θ的计算，你将会得到一个正常的解。在Octave 里，有两个函数可以求解矩阵的逆，一个被称为pinv()，另一个是inv()，这两者之间的差异是些许计算过程上的，一个是所谓的伪逆，另一个被称为逆。使用pinv() 函数可以展现数学上的过程，这将计算出 θ \theta θ的值，即便矩阵 X ′ X X'X X′X是不可逆的。

在pinv() 和 inv() 之间，又有哪些具体区别呢 ?

其中inv() 引入了先进的数值计算的概念。例如，在预测住房价格时，如果 x 1 {x_{1}} x1是以英尺为尺寸规格计算的房子， x 2 {x_{2}} x2是以平方米为尺寸规格计算的房子，同时，你也知道1米等于3.28英尺 ( 四舍五入到两位小数 )，这样，你的这两个特征值将始终满足约束： x 1 = x 2 ∗ ( 3.28 ) 2 {x_{1}}={x_{2}}*{{\left( 3.28 \right)}^{2}} x1=x2∗(3.28)2。

实际上，你可以用这样的一个线性方程，来展示那两个相关联的特征值，矩阵 X ′ X X'X X′X将是不可逆的。

第二个原因是，在你想用大量的特征值，尝试实践你的学习算法的时候，可能会导致矩阵 X ′ X X'X X′X的结果是不可逆的。

具体地说，在 m m m小于或等于n的时候，例如，有 m m m等于10个的训练样本也有 n n n等于100的特征数量。要找到适合的 ( n + 1 ) (n +1) (n+1) 维参数矢量 θ \theta θ，这将会变成一个101维的矢量，尝试从10个训练样本中找到满足101个参数的值，这工作可能会让你花上一阵子时间，但这并不总是一个好主意。因为，正如我们所看到你只有10个样本，以适应这100或101个参数，数据还是有些少。

通常，我们会使用一种叫做正则化的线性代数方法，使用小数据样本以得到这100或101个参数，通过删除某些特征或者是使用某些技术，来解决当 m m m比 n n n小的时候的问题。即使你有一个相对较小的训练集，也可使用很多的特征来找到很多合适的参数。

总之当你发现的矩阵 X ′ X X'X X′X的结果是奇异矩阵，或者找到的其它矩阵是不可逆的，我会建议你这么做。

首先，看特征值里是否有一些多余的特征，像这些 x 1 {x_{1}} x1和 x 2 {x_{2}} x2是线性相关的，互为线性函数。同时，当有一些多余的特征时，可以删除这两个重复特征里的其中一个，无须两个特征同时保留，将解决不可逆性的问题。因此，首先应该通过观察所有特征检查是否有多余的特征，如果有多余的就删除掉，直到他们不再是多余的为止，如果特征数量实在太多，我会删除些用较少的特征来反映尽可能多内容，否则我会考虑使用正规化方法。

如果矩阵 X ′ X X'X X′X是不可逆的，（通常来说，不会出现这种情况），如果在Octave 里，可以用伪逆函数pinv() 来实现。这种使用不同的线性代数库的方法被称为伪逆。即使 X ′ X X'X X′X的结果是不可逆的，但算法执行的流程是正确的。总之，出现不可逆矩阵的情况极少发生，所以在大多数实现线性回归中，出现不可逆的问题不应该过多的关注 X T X {X^{T}}X XTX是不可逆的。

增加内容：

θ = ( X T X ) − 1 X T y \theta ={{\left( {X^{T}}X \right)}^{-1}}{X^{T}}y θ=(XTX)−1XTy 的推导过程：

J ( θ ) = 1 2 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) 2 J\left( \theta \right)=\frac{1}{2m}\sum\limits_{i=1}^{m}{{{\left( {h_{\theta}}\left( {x^{(i)}} \right)-{y^{(i)}} \right)}^{2}}} J(θ)=2m1i=1∑m(hθ(x(i))−y(i))2

其中： h θ ( x ) = θ T X = θ 0 x 0 + θ 1 x 1 + θ 2 x 2 + . . . + θ n x n {h_{\theta}}\left( x \right)={\theta^{T}}X={\theta_{0}}{x_{0}}+{\theta_{1}}{x_{1}}+{\theta_{2}}{x_{2}}+...+{\theta_{n}}{x_{n}} hθ(x)=θTX=θ0x0+θ1x1+θ2x2+...+θnxn

将向量表达形式转为矩阵表达形式，则有 J ( θ ) = 1 2 ( X θ − y ) 2 J(\theta )=\frac{1}{2}{{\left( X\theta -y\right)}^{2}} J(θ)=21(Xθ−y)2 ，其中 X X X为 m m m行 n n n列的矩阵（ m m m为样本个数， n n n为特征个数）， θ \theta θ为 n n n行1列的矩阵， y y y为 m m m行1列的矩阵，对 J ( θ ) J(\theta ) J(θ)进行如下变换

J ( θ ) = 1 2 ( X θ − y ) T ( X θ − y ) J(\theta )=\frac{1}{2}{{\left( X\theta -y\right)}^{T}}\left( X\theta -y \right) J(θ)=21(Xθ−y)T(Xθ−y)

= 1 2 ( θ T X T − y T ) ( X θ − y ) =\frac{1}{2}\left( {{\theta }^{T}}{{X}^{T}}-{{y}^{T}} \right)\left(X\theta -y \right) =21(θTXT−yT)(Xθ−y)

= 1 2 ( θ T X T X θ − θ T X T y − y T X θ − y T y ) =\frac{1}{2}\left( {{\theta }^{T}}{{X}^{T}}X\theta -{{\theta}^{T}}{{X}^{T}}y-{{y}^{T}}X\theta -{{y}^{T}}y \right) =21(θTXTXθ−θTXTy−yTXθ−yTy)

接下来对 J ( θ ) J(\theta ) J(θ)偏导，需要用到以下几个矩阵的求导法则:

d A B d B = A T \frac{dAB}{dB}={{A}^{T}} dBdAB=AT

d X T A X d X = 2 A X \frac{d{{X}^{T}}AX}{dX}=2AX dXdXTAX=2AX

所以有:

∂ J ( θ ) ∂ θ = 1 2 ( 2 X T X θ − X T y − ( y T X ) T − 0 ) \frac{\partial J\left( \theta \right)}{\partial \theta }=\frac{1}{2}\left(2{{X}^{T}}X\theta -{{X}^{T}}y -{}({{y}^{T}}X )^{T}-0 \right) ∂θ∂J(θ)=21(2XTXθ−XTy−(yTX)T−0)

= 1 2 ( 2 X T X θ − X T y − X T y − 0 ) =\frac{1}{2}\left(2{{X}^{T}}X\theta -{{X}^{T}}y -{{X}^{T}}y -0 \right) =21(2XTXθ−XTy−XTy−0)

= X T X θ − X T y ={{X}^{T}}X\theta -{{X}^{T}}y =XTXθ−XTy

令 ∂ J ( θ ) ∂ θ = 0 \frac{\partial J\left( \theta \right)}{\partial \theta }=0 ∂θ∂J(θ)=0,

则有 θ = ( X T X ) − 1 X T y \theta ={{\left( {X^{T}}X \right)}^{-1}}{X^{T}}y θ=(XTX)−1XTy

代码实例and计算

计算代价函数
J ( θ ) = 1 2 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) 2 J\left( \theta \right)=\frac{1}{2m}\sum\limits_{i=1}^{m}{{{\left( {h_{\theta}}\left( {x^{(i)}} \right)-{y^{(i)}} \right)}^{2}}} J(θ)=2m1i=1∑m(hθ(x(i))−y(i))2

代码如下（示例）：

python 复制代码

def computeCost(X, y, theta):
    inner = np.power(((X * theta.T) - y), 2)
    return np.sum(inner) / (2 * len(X))

梯度下降法的一些实例

特征缩放

在我们面对多维特征问题的时候，我们要保证这些特征都具有相近的尺度，这将帮助梯度下降算法更快地收敛。

以房价问题为例，假设我们使用两个特征，房屋的尺寸和房间的数量，尺寸的值为 0-2000平方英尺，而房间数量的值则是0-5，以两个参数分别为横纵坐标，绘制代价函数的等高线图能，看出图像会显得很扁，梯度下降算法需要非常多次的迭代才能收敛。

解决的方法是尝试将所有特征的尺度都尽量缩放到-1到1之间。

【也就是尽量让这个等高图更圆一些，这样可以收敛得更快】

最简单的方法是令： x n = x n − μ n s n {{x}{n}}=\frac{{{x}{n}}-{{\mu}{n}}}{{{s}{n}}} xn=snxn−μn，其中 μ n {\mu_{n}} μn是平均值， s n {s_{n}} sn是标准差。
学习率

梯度下降算法收敛所需要的迭代次数根据模型的不同而不同，我们不能提前预知，我们可以绘制迭代次数和代价函数的图表来观测算法在何时趋于收敛。

也有一些自动测试是否收敛的方法，例如将代价函数的变化值与某个阀值（例如0.001）进行比较，但通常看上面这样的图表更好。

梯度下降算法的每次迭代受到学习率的影响，如果学习率 a a a过小，则达到收敛所需的迭代次数会非常高；如果学习率 a a a过大，每次迭代可能不会减小代价函数，可能会越过局部最小值导致无法收敛。

通常可以考虑尝试些学习率：

α = 0.01 ， 0.03 ， 0.1 ， 0.3 ， 1 ， 3 ， 10 \alpha=0.01，0.03，0.1，0.3，1，3，10 α=0.01，0.03，0.1，0.3，1，3，10

在实际的模型运用中，可以使用不同的学习器和梯度下降法，还有自适应梯度下降等等，学习率依然是梯度下降中很重要的一个因素。

总结

本章讲解的是多变量线性回归的一些内容，以及介绍了梯度下降的一些方法以及正规方程的定义和形式，希望对你的学习有浅显的帮助。

各位第三章又完美结束啦~
下一章节Dr.Ng讲授的是如何使用Octave语言来上手学习机器学习算法
其实现在的机器学习算法大多数使用是python
所以我就不会讲述这个语言了，但是如果你想学习，我也会提供这一章节的知识，往后的学习中我会使用python代码做算法示例
不用太担心啦
希望大家有美好的每一天~