qmt量化交易策略小白学习笔记第42期【qmt编程之期货数据--如何获取历史主力合约--内置python】

V_fanglue37052024-06-22 21:15

qmt编程之获取期货数据

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获取历史主力合约

内置python

提示

该函数支持实盘/回测两种模式
若要使用该函数获取历史主力合约，必须要先下载历史主力合约数据
历史主力合约数据目前通过界面端数据管理 - 过期合约数据 - 历史主力合约下载

原型

内置python

复制代码

ContextInfo.get_main_contract(codemarket)
ContextInfo.get_main_contract(codemarket,date="")
ContextInfo.get_main_contract(codemarket,startDate="",endDate="")

释义

获取当前期货主力合约

参数

字段名	数据类型	解释
`codemarket`	`string`	合约和市场，合约格式为品种名加00，如IF00.IF，zn00.SF
`startDate`	`string`	开始日期(可以不写),如20180608
`endDate`	`string`	结束日期(可以不写),如20190608

返回值

str，合约代码

示例

复制代码

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	symbol1 = C.get_main_contract('IF00.IF')# 获取当前主力合约

	symbol2 = C.get_main_contract('IF00.IF',"20190101")# 获取指定日期主力合约

	symbol3 = C.get_main_contract('IF00.IF',"20181101","20190101") # 获取时间段内全部主力合约

	print(symbol1, symbol2)
	print("="*10)
	print(symbol3)

返回值

复制代码

IF2312
==========
IF1901
==========
1540137600000    IF1811
1545321600000    IF1901
dtype: object