1、Required Knowledge
1.1、概率密度函数
用于描述连续型随机变量在不同取值上的概率密度,记作 f ( x ) f(x) f(x)。
如随机变量 X X X的分布为正态分布,则其概率密度函数为:
f ( x ) = 1 σ 2 π e − ( x − μ ) 2 2 σ 2 f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} f(x)=σ2π 1e−2σ2(x−μ)2
记作:
X ∼ N ( μ , σ 2 ) X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) X∼N(μ,σ2)
1.2、联合概率密度
用于描述两个或多个连续型随机变量联合分布的概率密度。它表明这些随机变量在不同取值上的概率密度,是多个变量的联合概率分布的具体表现形式。
例如,记往坐标轴上打靶的位置为随机事件 A A A,该事件受到随机变量 X X X和 Y Y Y的影响,那么打靶的位置,即二维随机变量 ( X , Y ) (X, Y) (X,Y)的概率密度叫作 X X X和 Y Y Y的联合概率密度,记作 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)。
1.3、边缘分布概率密度
二维随机变量 ( X , Y ) (X, Y) (X,Y)有概率密度函数,而 X X X和 Y Y Y都是随机变量,各自也有各自的概率密度,分别记作 f X ( x ) f_X(x) fX(x) 和 f Y ( y ) f_Y(y) fY(y),有:
f X ( x ) = ∫ − ∞ ∞ f X , Y ( x , y ) d y f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dy fX(x)=∫−∞∞fX,Y(x,y)dy
f Y ( y ) = ∫ − ∞ ∞ f X , Y ( x , y ) d x f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dx fY(y)=∫−∞∞fX,Y(x,y)dx
1.4、独立性
A、B是两事件,如果满足
P ( A ∩ B ) = P ( A ) P ( B ) P(A∩B) = P(A)P(B) P(A∩B)=P(A)P(B)
等同于:
P ( A B ) = P ( A ) P ( B ) P(AB) = P(A)P(B) P(AB)=P(A)P(B)
则称事件 A A A, B B B 相互独立。事件 A A A 和事件 B B B 同时发生的概率等于事件A发生的概率乘以事件B发生的概率,即:事件 A A A, B B B 是否发生不受另一事件的影响。
2、独立二维随机变量的联合概率密度
如二维随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)相互独立,则其联合概率密度 f ( x , y ) = f ( x ) f ( y ) f(x,y)=f(x)f(y) f(x,y)=f(x)f(y)。现有变量 X , Y X,Y X,Y均服从标准正态分布,其联合分布的概率密度为如图 A A A 所示的曲面。
python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from scipy.stats import norm
# 假设 X 和 Y 都是独立的标准正态分布 N(0, 1)
mu_X, sigma_X = 0, 1
mu_Y, sigma_Y = 0, 1
# 定义网格范围和步长
x = np.linspace(-4, 4, 200)
normal_x = norm.pdf(x, mu_X, sigma_X)
y = np.linspace(-4, 4, 200)
normal_y = norm.pdf(y, mu_Y, sigma_Y)
x, y = np.meshgrid(x, y)
# 计算联合概率密度 f(x, y)
f_X = norm.pdf(x, mu_X, sigma_X)
f_Y = norm.pdf(y, mu_Y, sigma_Y)
f_XY = f_X * f_Y # 由于独立性,联合密度等于单独密度的乘积
# 计算 Z = X + Y 的概率密度
z = x + y # Z 的值
f_Z = norm.pdf(z, mu_X + mu_Y, np.sqrt(sigma_X**2 + sigma_Y**2))
# 创建一个三维图形对象
fig = plt.figure(figsize=(18, 6))
# 绘制联合分布的三维图
ax1 = fig.add_subplot(131, projection='3d')
surf = ax1.plot_surface(x, y, f_XY, cmap='hot', edgecolor='k', alpha=0.5)
ax1.set_title('Joint Probability Density of X and Y')
ax1.set_xlabel('X')
ax1.set_ylabel('Y')
ax1.set_zlabel('Density')
ax1.view_init(elev=30, azim=45) # 调整视角
# 分别在x=4、y=4的平面上绘制原始的X、Y标准正态分布图
ax1.plot(x[0, :], np.full_like(x[0, :], 4), normal_x, color='green', lw=2, label='Normal X')
ax1.plot(np.full_like(y[:, 0], 4), y[:, 0], normal_y, color='black', lw=2, label='Normal Y')
# 添加图例
ax1.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
如图所示,绿色和黑色分别为 X X X 和 Y Y Y 的标准正态概率密度函数图,而曲面是联合概率密度函数图像。可以看出 ( 0 , 0 ) (0, 0) (0,0) 这个点的概率密度最大,符合标准正态分布的特性。
3、边缘分布的几何学解释
由联合分布的概率密度函数可知:
f X ( x ) = ∫ − ∞ ∞ f X , Y ( x , y ) d y f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dy fX(x)=∫−∞∞fX,Y(x,y)dy
f Y ( y ) = ∫ − ∞ ∞ f X , Y ( x , y ) d x f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dx fY(y)=∫−∞∞fX,Y(x,y)dx
如何理解这个公式呢?
python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from scipy.stats import norm
# 假设 X 和 Y 都是独立的标准正态分布 N(0, 1)
mu_X, sigma_X = 0, 1
mu_Y, sigma_Y = 0, 1
# 定义网格范围和步长
x = np.linspace(-4, 4, 200)
normal_x = norm.pdf(x, mu_X, sigma_X)
y = np.linspace(-4, 4, 200)
normal_y = norm.pdf(y, mu_Y, sigma_Y)
x, y = np.meshgrid(x, y)
# 计算联合概率密度 f(x, y)
f_X = norm.pdf(x, mu_X, sigma_X)
f_Y = norm.pdf(y, mu_Y, sigma_Y)
f_XY = f_X * f_Y # 由于独立性,联合密度等于单独密度的乘积
# 计算 Z = X + Y 的概率密度
z = x + y # Z 的值
f_Z = norm.pdf(z, mu_X + mu_Y, np.sqrt(sigma_X**2 + sigma_Y**2))
## 创建一个三维图形对象
fig = plt.figure(figsize=(18, 6))
# 绘制联合分布的三维图
ax1 = fig.add_subplot(131, projection='3d')
surf = ax1.plot_surface(x, y, f_XY, cmap='hot', edgecolor='k', alpha=0.5)
ax1.set_title('Joint Probability Density of X and Y')
ax1.set_xlabel('X')
ax1.set_ylabel('Y')
ax1.set_zlabel('Density')
ax1.view_init(elev=30, azim=45) # 调整视角
# 分别在x=4、y=4的平面上绘制原始的 X、Y 标准正态分布图
ax1.plot(x[0, :], np.full_like(x[0, :], 4), normal_x, color='green', lw=2, label='Normal X')
ax1.plot(np.full_like(y[:, 0], 4), y[:, 0], normal_y, color='black', lw=2, label='Normal Y')
# 计算边缘分布
# 计算边缘分布
marginal_x = np.sum(f_XY, axis=1) * (y[1, 0] - y[0, 0]) # 对 y 积分得到 x 的边缘分布
marginal_y = np.sum(f_XY, axis=0) * (x[0, 1] - x[0, 0]) # 对 x 积分得到 y 的边缘分布
# 分别在x=4.2、y=4.2的平面上绘制计算 X、Y 边缘分布图
ax1.plot(x[0, :], np.full_like(x[0, :], 4.2), marginal_x, color='red', lw=2, label='Marginal X')
ax1.plot(np.full_like(y[:, 0], 4.2), y[:, 0], marginal_y, color='blue', lw=2, label='Marginal Y')
# 添加图例
ax1.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
可以看到,原始的 X、Y 分布与基于联合分布函数计算得到的边缘分布是一样的。
以 X 为例,根据代码 marginal_x = np.sum(f_XY, axis=1) * (y[1, 0] - y[0, 0]) 可知,这就是对公式的代码化表达。
要想绘制 X X X 的边缘分布,就是对每个 X X X 的取值计算其概率密度。不妨令 X = 0 X=0 X=0 来理解这个公式。当 X = 0 X=0 X=0 时,联合概率密度如下图:
python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
# 定义网格范围和步长
y = np.linspace(-4, 4, 200) # y 的取值范围
x = np.linspace(-4, 4, 200) # x 的取值范围
y, x = np.meshgrid(y, x)
# 假设 X 和 Y 都是独立的标准正态分布 N(0, 1)
mu_X, sigma_X = 0, 1
mu_Y, sigma_Y = 0, 1
# 计算联合概率密度 f(x, y)
f_X = norm.pdf(x, mu_X, sigma_X)
f_Y = norm.pdf(y, mu_Y, sigma_Y)
f_XY = f_X * f_Y # 由于独立性,联合密度等于单独密度的乘积
# 仅保留 x = 0 的值
tolerance = 0.05 # 容差,用于确定接近0的范围
mask = np.abs(x) < tolerance
f_XY_filtered = np.where(mask, f_XY, 0) # 将不满足条件的设为 NaN
# 创建一个三维图形对象
fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
# 绘制 f(x,y) (仅当 x = 0 时)
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
surf = ax.plot_surface(x, y, f_XY_filtered, cmap='viridis', edgecolor='k', alpha=0.7)
ax.set_title('f(x,y) (with $x = 0$)')
ax.set_xlabel('X')
ax.set_ylabel('Y')
ax.set_zlabel('Density')
plt.tight_layout()
plt.show()
当 x = 0 x = 0 x=0 时, f ( x , y ) f(x,y) f(x,y) 为图中平面。
f X ( 0 ) = ∫ − ∞ ∞ f X , Y ( 0 , y ) d y f_X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(0, y) \, dy fX(0)=∫−∞∞fX,Y(0,y)dy
在 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y) 在 y y y 轴上求积分,就是图中面的面积。就等于 X X X 的边缘分布函数(标准正态分布)在 x = 0 x=0 x=0 时的值。
4、两个随机变量的函数的分布
之前讲了单个随机变量的概率密度函数,两个随机变量的概率密度函数,那么两个随机变量组成的新的随机变量,其概率密度函数是什么?
设 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y) 是二维连续型随机变量,它具有的概率密度 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y),则 Z = X + Y Z=X+Y Z=X+Y 仍为连续型随机变量,其概率密度为:
f Z ( z ) = ∫ − ∞ ∞ f ( z − y , y ) d y f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y,y)\, dy fZ(z)=∫−∞∞f(z−y,y)dy
或
f Z ( z ) = ∫ − ∞ ∞ f ( x , z − x ) d x f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,z-x)\, dx fZ(z)=∫−∞∞f(x,z−x)dx
若 X 和 Y 相互独立,X和Y的边缘概率密度分别为 f X ( x ) f_X(x) fX(x)和 f Y ( y ) f_Y(y) fY(y),上式变为:
f Z ( z ) = ∫ − ∞ ∞ f X ( z − y ) f Y ( y ) d y f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y) f_Y(y) \, dy fZ(z)=∫−∞∞fX(z−y)fY(y)dy
f Z ( z ) = ∫ − ∞ ∞ f X ( x ) f Y ( z − x ) d x f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x) \, dx fZ(z)=∫−∞∞fX(x)fY(z−x)dx
这两个公式称为 f X f_X fX和 f Y f_Y fY的卷积公式,记为 f X ∗ f Y f_X*f_Y fX∗fY
4.1、随机变量 Z 的概率密度
因为正态分布的随机变量的线性组合仍为正态分布(证明可见概率论与数理统计),所以随机变量 Z Z Z 服从均值为 0,方差为 2 的正态分布。
随机变量 Z Z Z 的概率密度的三维和二维图像如图 B B B 和 C C C。
当 Z = 0 Z=0 Z=0 时,概率密度为 0.25 0.25 0.25 左右,对应图 B B B 中过原点,斜率为 0.5 的直线上对应的 X X X 和 Y Y Y 值。对应图 C C C 中 Z = 0 Z=0 Z=0 时的概率密度,同样约为 0.25 0.25 0.25。
python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from scipy.stats import norm
# 定义网格范围和步长
x = np.linspace(-4, 4, 200)
y = np.linspace(-4, 4, 200)
x, y = np.meshgrid(x, y)
# 假设 X 和 Y 都是独立的标准正态分布 N(0, 1)
mu_X, sigma_X = 0, 1
mu_Y, sigma_Y = 0, 1
# 计算联合概率密度 f(x, y)
f_X = norm.pdf(x, mu_X, sigma_X)
f_Y = norm.pdf(y, mu_Y, sigma_Y)
f_XY = f_X * f_Y # 由于独立性,联合密度等于单独密度的乘积
# 计算 Z = X + Y 的概率密度
z = x + y # Z 的值
f_Z = norm.pdf(z, mu_X + mu_Y, np.sqrt(sigma_X**2 + sigma_Y**2))
# 计算边缘分布
marginal_x = np.sum(f_XY, axis=0) * (x[0, 1] - x[0, 0])
marginal_y = np.sum(f_XY, axis=1) * (y[1, 0] - y[0, 0])
# 创建一个三维图形对象
fig = plt.figure(figsize=(18, 6))
# 绘制联合分布的三维图
ax1 = fig.add_subplot(131, projection='3d')
ax1.plot_surface(x, y, f_XY, cmap='viridis', edgecolor='k', alpha=0.5)
ax1.set_title('Joint Probability Density of X and Y')
ax1.set_xlabel('X')
ax1.set_ylabel('Y')
ax1.set_zlabel('Density')
ax1.view_init(elev=30, azim=45) # 调整视角
# 绘制边缘分布图
ax1.plot(x[0, :], np.full_like(x[0, :], 4), marginal_x, color='red', lw=2, label='Marginal X')
ax1.plot(np.full_like(y[:, 0], 4), y[:, 0], marginal_y, color='blue', lw=2, label='Marginal Y')
# 添加图例
ax1.legend()
# 绘制 Z = X + Y 的三维图
ax2 = fig.add_subplot(132, projection='3d')
ax2.plot_surface(x, y, f_Z, cmap='plasma', edgecolor='k', alpha=0.5)
ax2.set_title('Probability Density of Z = X + Y')
ax2.set_xlabel('X')
ax2.set_ylabel('Y')
ax2.set_zlabel('Density')
ax2.view_init(elev=45, azim=0) # 调整视角
# 绘制 Z 的边缘概率密度图
z_values = np.linspace(-8, 8, 400)
f_Z_marginal = norm.pdf(z_values, mu_X + mu_Y, np.sqrt(sigma_X**2 + sigma_Y**2))
ax3 = fig.add_subplot(133)
ax3.plot(z_values, f_Z_marginal, color='blue', lw=2)
ax3.fill_between(z_values, f_Z_marginal, color='blue', alpha=0.3)
ax3.set_title('Marginal Probability Density of Z = X + Y')
ax3.set_xlabel('Z')
ax3.set_ylabel('Density')
plt.tight_layout()
plt.show()
4.2、卷积公式的几何学解释
如上边缘分布的几何学解释,我们已知联合分布函数 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y),有 Z = X + Y Z=X+Y Z=X+Y,那么Z的概率密度函数 f Z ( z ) f_Z(z) fZ(z) 如下,也就是卷积公式。
要想知道并理解 Z Z Z 的概率密度公式。不妨令 Z = 0 Z=0 Z=0 来理解这个公式。当 Z = 0 Z=0 Z=0 时,联合概率密度如下图:
f Z ( z ) = ∫ − ∞ ∞ f X ( − y ) f Y ( y ) d y = ∫ − ∞ ∞ f X ( x ) f Y ( − x ) d x f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(-y) f_Y(y) \, dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y( - x) \, dx fZ(z)=∫−∞∞fX(−y)fY(y)dy=∫−∞∞fX(x)fY(−x)dx
以 f Z ( z ) = ∫ − ∞ ∞ f X ( − y ) f Y ( y ) d y f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(-y) f_Y(y) \, dy fZ(z)=∫−∞∞fX(−y)fY(y)dy 为例, f Y ( y ) f_Y(y) fY(y)为标准正态分布, f X ( − y ) f_X(-y) fX(−y)也是标准正态分布,其中 x = − y x = -y x=−y。
即固定了 y y y, x x x也就为 − y -y −y, f X ( − y ) ∗ f Y ( y ) f_X(-y)*f_Y(y) fX(−y)∗fY(y) 的图像就是 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y) 的一个切面,如下图所示。平面方程为 x + y = 0 x+y=0 x+y=0。
卷积公式就是对两个变量的其中一个做积分,积分结果就是 Z = 0 Z=0 Z=0 的概率密度。
对 f X ( − y ) f Y ( y ) f_X(-y)f_Y(y) fX(−y)fY(y) 函数在 x x x 或 y y y 方向上进行积分,可以理解为将该三维曲线投影到 x x x 或 y y y 平面上,然后计算投影曲线与坐标轴围成的面积。
由于 45 ° 45° 45° 的原因,使得该曲线在 x x x 或 y y y 平面的投影面积相同。
python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from scipy.stats import norm
# 定义网格范围和步长
y = np.linspace(-4, 4, 200)
x = np.linspace(-4, 4, 200)
y, x = np.meshgrid(y, x) # x 和 y 分别用于计算 f_X(-y) 和 f_Y(y)
# 假设 X 和 Y 都是独立的标准正态分布 N(0, 1)
mu_X, sigma_X = 0, 1
mu_Y, sigma_Y = 0, 1
# 计算 f_X(-y) 和 f_Y(y)
f_X = norm.pdf(x, mu_X, sigma_X)
f_Y = norm.pdf(y, mu_Y, sigma_Y)
# 计算 f_X(-y) * f_Y(y)
f_XY = f_X * f_Y
# 仅保留 x + y = 0 的值
tolerance = 0.05
mask = np.abs(x+y) < tolerance
f_XY_filtered = np.where(mask, f_XY, np.nan)
# f_XY_filtered = np.where(mask, f_XY, 0)
# 创建一个三维图形对象
fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
# 绘制 f_X(-y) * f_Y(y) 的三维图(仅当 x + y = 0 时)
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
surf = ax.plot_surface(x, y, f_XY_filtered, cmap='viridis', edgecolor='k', alpha=0.7)
ax.set_title(r'$f_X(-y) \times f_Y(y)$ (with $x + y = 0$)')
ax.set_xlabel('X')
ax.set_ylabel('Y')
ax.set_zlabel('Density')
plt.tight_layout()
plt.show()