量化研究--上线完成强大的金融数据库3.0系统

文章声明:本内容为个人的业余研究，和任何单位，机构没有关系，文章出现的股票代码，全部只是测试例子，不做投资参考，投资有风险，代码学习使用，不做商业用途，

2个月一个人开发，上万行代码，终于把我自己的数据库开发完成，上线使用，使用还是非常的方便的

服务器后端的开发，前端，后端，数据维护我一个人开发

教程直接进入我的量化网页看就可以，我上线了很多量化视频，我自己录的

点击数据库教程里面有详细的使用文档

数据还是非常全的

我录制了视频直接看就可以，后面的还在录

简单的使用教程比如读取问财数据

复制代码

from xms_quant_trader_data.xms_quant_trader_data import xms_quant_trader_data
api=xms_quant_trader_data(
    url='http://14.103.193.242',
    port='8080',
    password='test'
    )
df=api.get_wencai_data(query='热门股票涨停强度')
df=api.data_to_pandas(df)
print(df)

比如读取高频实时数据

复制代码

from xms_quant_trader_data.xms_quant_trader_data import xms_quant_trader_data
api=xms_quant_trader_data(
    url='http://14.103.193.242',
    port='8080',
    password='test'
)
tick=api.get_full_tick(stock='000001.SZ')
print(tick['000001.SZ'])

比如读取股票的行情数据

复制代码

from xms_quant_trader_data.xms_quant_trader_data import xms_quant_trader_data
api=xms_quant_trader_data(
    url='http://14.103.193.242',
    port='8080',
    password='test'
)
stock='600111.SH'
start_date='20250101'
end_date='20251205'
df=api.get_market_data_ex(stock_code=stock,
                        period='1d',
                        start_time=start_date,
                        end_time=end_date,count=-1)
df=api.data_to_pandas(df)
df['time']=df['time'].apply(lambda x: api.conv_time(x))
df['time']=df['time'].apply(lambda x: str(x)[:8])
print(df)

比如读取etf行情数据

复制代码

from xms_quant_trader_data.xms_quant_trader_data import xms_quant_trader_data
api=xms_quant_trader_data(
    url='http://14.103.193.242',
    port='8080',
    password='test')
stock_code='159206.SZ'
start_date='20200101'
end_date='20251205'
count=-1
period='1d'
df=api.get_market_data_ex(
    stock_code=stock_code,
    start_time=start_date,
    end_time=end_date,
    count=-1,
    period=period,
)
df=api.data_to_pandas(df)
df['time']=df['time'].apply(lambda x: api.conv_time(x))
df['time']=df['time'].apply(lambda x:str(x)[:8])
print(df)

比如读取可转债的行情数据

复制代码

from xms_quant_trader_data.xms_quant_trader_data import xms_quant_trader_data
api=xms_quant_trader_data( 
    url='http://14.103.193.242',
    port='8080',
    password='test')
stock_code='123118.SZ'
start_date='20200101'
end_date='20251205'
count=-1
period='1d'
df=api.get_market_data_ex(
    stock_code=stock_code,
    start_time=start_date,
    end_time=end_date,
    count=-1,
    period=period
)
df=api.data_to_pandas(df)
df['time']=df['time'].apply(lambda x:api.conv_time(x))
df['time']=df['time'].apply(lambda x:str(x)[:8])
print(df)